此问题源于工作中使用多元高斯模型进行异常检测时,计算多元高斯分布 PDF 时涉及到求方阵的逆。
假定有方阵 A,求 A 的逆矩阵。Python 中使用 numpy 库函数命令实现。
import numpy as np
A_1 = np.linalg.inv(A) # 逆矩阵(奇异矩阵没有逆矩阵,不可以用此命令计算)
A_2 = np.linalg.pinv(A) # 伪逆矩阵(奇异矩阵也可以使用,但对非奇异矩阵的计算耗时很多)
此问题源于工作中使用多元高斯模型进行异常检测时,计算多元高斯分布 PDF 时涉及到求方阵的逆。
假定有方阵 A,求 A 的逆矩阵。Python 中使用 numpy 库函数命令实现。
import numpy as np
A_1 = np.linalg.inv(A) # 逆矩阵(奇异矩阵没有逆矩阵,不可以用此命令计算)
A_2 = np.linalg.pinv(A) # 伪逆矩阵(奇异矩阵也可以使用,但对非奇异矩阵的计算耗时很多)