1.4. 离散时间鞅-鞅的Lp收敛，鞅与停时 (2)

小行星-

于 2024-05-12 19:53:35 发布

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分类专栏：随机过程与随机分析文章标签：概率论

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本文深入探讨了离散时间鞅的性质，重点介绍了Doob不等式及其在时间有界和无界情况下的应用，展示了如何控制下鞅和上鞅的极大值。此外，还讨论了鞅的Lp收敛定理，阐述了在p>1时，Lp收敛的充分条件，并给出了L2收敛的一些特殊情形和应用。

摘要由CSDN通过智能技术生成

鞅的L^p收敛p > 1,鞅与停时

鞅的L^p收敛(p > 1),鞅与停时

鞅的L^p收敛(p > 1),鞅与停时

2. 极大值不等式

2.1. Doob不等式-时间有界

我们知道, 从总趋势上看, 下鞅是上升的, 因此它在某个区间上的极大值在某种意义下应该能由其终端值控制. 同样, 上鞅的极值应该能用其初值控制.

定理4.4.2 (Doob不等式-时间有界) 令 $X_{m}$

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