小行星-
这个作者很懒,什么都没留下…
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1.1. 离散时间鞅-条件期望
条件期望可以认为是在掌握部分信息$\mathcal{F}$下对随机变量$X$的最佳估计, 即对于每一个$A\in \mathcal{F}$,我们知道事件$A$是否发生, $E(X|F)$是在所获得信息下对$X$值的“最佳猜测”(定理4.1.15说明条件期望是与$X$平均二次误差最小的随机变量). 依据这个概念定义条件期望并且给出条件期望的示例(条件期望在不同$\sigma$代数下的具体表示.)原创 2024-05-12 17:35:23 · 107 阅读 · 0 评论 -
1.2. 离散时间鞅-鞅的几乎必然收敛性
Martingale这个单词在英语里有下面两个意思, 随机过程中的Martingale过程通用中译用的是第二种意思, 但它的含义应该是直接脱胎于第一种意思, 不过更多地是指一种公平设计的赌博机制,因此在早期的台北出版物中, 它被直接翻译成 “平赌”.原创 2024-05-12 18:58:13 · 23 阅读 · 0 评论 -
1.3. 离散时间鞅-鞅几乎必然收敛的应用
我们将应用鞅收敛定理来推广第二Borel-Cantelli引理,并研究波利亚之瓮、Radon-Nikodym导数和分支过程.这四个主题是相互独立的.原创 2024-05-12 19:24:18 · 19 阅读 · 0 评论 -
1.4. 离散时间鞅-鞅的Lp收敛,鞅与停时 (1)
利用鞅变换和Doob停止定理证明$(X_N,\mathcal{F}_n)$可选停时定理(可以利用停止$\sigma$代数的性质,进一步得到$X_N,\mathcal{F}_N$可选停时定理),利用$(X_N,\mathcal{F}_n)$可选停时定理,我们可以证明Doob不等式,即下鞅极大值被终端值的期望控制,以此可得$L^{p}$极大值不等式,最后,我们利用$L^{p}$极大值不等式证明鞅的$L^p$收敛($p>1$)性.原创 2024-05-12 19:50:41 · 78 阅读 · 0 评论 -
1.4. 离散时间鞅-鞅的Lp收敛,鞅与停时 (2)
鞅的L^p收敛p > 1,鞅与停时鞅的L^p收敛(p > 1),鞅与停时2. 极大值不等式2.1. Doob不等式-时间有界2.2. LpL^{p}Lp极大值不等式3. 鞅的LpL^pLp收敛定理}鞅的L^p收敛(p > 1),鞅与停时2. 极大值不等式2.1. Doob不等式-时间有界我们知道, 从总趋势上看, 下鞅是上升的, 因此它在某个区间上的极大值在某种意义下应该能由其终端值控制. 同样, 上鞅的极值应该能用其初值控制.定理4.4.2 (Doob不等式-时间有界) 令X原创 2024-05-12 19:53:35 · 21 阅读 · 0 评论 -
1.5. 离散时间鞅-平方可积鞅
平方可积鞅是指初值$X_{0}=0$的鞅$X_{n}$,并且对所有$n$,$E X_{n}^{2}原创 2024-05-12 20:25:46 · 24 阅读 · 0 评论 -
1.6. 离散时间鞅-鞅的L1收敛,反向鞅
本节主要介绍一致可积鞅的$L^1$收敛性质.原创 2024-05-12 20:44:36 · 15 阅读 · 0 评论 -
1.7. 离散时间鞅-反向鞅
反向鞅 一个反向鞅(有些作者称之为可反转的鞅)是一个负整数指标的鞅原创 2024-05-12 21:19:00 · 18 阅读 · 0 评论 -
1.8. 离散时间鞅-无界停时定理与随机游走
无界停时定理与随机游走原创 2024-05-12 22:08:06 · 132 阅读 · 0 评论 -
1.9. 离散时间鞅-组合方法分析随机游动(不用鞅方法)
离散时间鞅-组合方法分析随机游动(不用鞅方法)原创 2024-05-12 23:11:49 · 11 阅读 · 0 评论 -
2.1. 连续时间鞅-闭区间上的鞅
离散时间的有限项或虽有无限项但有终端值的鞅的概念, 在连续时间对应着 闭区间上的鞅.原创 2024-05-12 23:25:37 · 54 阅读 · 0 评论 -
2.2. 连续时间鞅-左闭右开区间上的鞅
有无穷项的离散时间鞅, 对应着连续时间时左闭右开区间上的鞅.原创 2024-05-12 23:29:50 · 12 阅读 · 0 评论 -
2.3. 连续时间鞅-平方可积的连续鞅
平方可积的连续鞅原创 2024-05-12 23:41:28 · 23 阅读 · 0 评论 -
2.4. 连续时间鞅-局部鞅
局部鞅原创 2024-05-12 23:53:38 · 32 阅读 · 0 评论 -
2.5. 连续时间鞅-半鞅
半鞅原创 2024-05-12 23:57:39 · 33 阅读 · 0 评论