Lecture 10: Continuous Bayes‘ Rule； Derived Distributions

前言：本节课讲inference和derived distribution.
前面讲过给$P_X(x)$求$E[g(x)]$
这节课讲的是给X的分布，求g(x)的分布


已知输入的分布$P(X)$以及当不同X时 Y的分布，求当给不同Y的时候，原始X的分布。

下面是两种混合了离散和连续变量的情况

离散X， 连续 Y 。这种情况很容易发生，比如信号输入端是 0，1.
输出端Y 叠加了一个高斯噪声 W 变成了一个连续变量。
$$\begin{gathered} X=0,1 \\ Y=X+W \end{gathered}$$

对于X = 0 和X = 1 的条件下，Y的分布不同
如何求给定一个y的值时，不同x对应的概率呢
$$\begin{gathered} P(X=x,y\le Y\le y+\delta ) \\ =P(X=x)\ast P(y\le Y\le y+\delta |X=x) \\ =P(y\le Y\le y+\delta )\ast P(X=x|y\le Y\le y+\delta ) \end{gathered}$$
换一种写法
$$\begin{gathered} P_X(x)\ast f_{Y|X}(y|x)\ast \delta =f_Y(y)\ast \delta \ast P_{X|Y}(x|y) \\ {P}_X(x)\ast f_{Y|X}(y|x)\ast /\delta =f_Y(y)\ast /\delta \ast P_{X|Y}(x|y) \end{gathered}$$

当 a > 0:
$$\begin{gathered} F_Y(y)=P(Y\le y) \\ =P(aX+b\le Y)=P(X\le \frac{Y-b}{a}) \\ =F_X(\frac{y-b}{a}) \\ {f}_Y(y)=\frac{d{F}_X}{dy}=\frac{d{F}_X}{dx}\frac{dx}{dy} \\ =f_X(x)\ast \frac{1}{a}=f_X(\frac{y-b}{a})\ast \frac{1}{a} \end{gathered}$$
当 a < 0 时，情况不同
$$\begin{gathered} F_Y(y)=P(Y\le y) \\ =1-F_X(\frac{y-b}{a}) \\ {f}_Y(y)=-f_X(\frac{y-b}{a})\ast \frac{1}{a}=f_X(\frac{y-b}{a})\ast \frac{1}{|a|} \end{gathered}$$

conjunction: 连词; 结合，同时发生;