局部加权线性回归时间序列预测

最新推荐文章于 2024-07-21 11:05:11 发布
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分类专栏： 深度学习笔记
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华为软件精英挑战赛2018题目。

训练集样本x是日期序列(简略成自然数序列)，x=[1,2,3,4,...,n]

虚拟机数量序列(按天累计)y=[y1,y2,...,yn]

在一般的线性回归中，只需要拟合一个参数θ，即可用y(n+1)=θ*(n+1)预测出下一天的虚拟机数量。

而局部线性回归中，给每一个点赋予一定的权重，赋予权值的准则是距离待预测点越近则权值越大。

具体是使用公式：

来决定每个点的权值。它很像高斯分布，离待预测点x越近的地方w(i)值越大,越远的地方w(i)越小，这就使得离x处近的数据对预测结果的影响更大。

用θ表示回归系数，w表示权重, 那么平方误差的表达式就变成:

通过矩阵可以表示成:

f(θ)对θ求导等于0得到:

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时间序列预测和回归基本知识模型
AI天才研究院
08-08 1271
关于时间序列数据预测和回归，在各行各业都十分重要。而随着人工智能、机器学习、深度学习等技术的不断突破，对时间序列数据预测和回归的方法也得到了广泛关注。近年来，深度学习技术已经成为解决复杂任务的有效工具，尤其是在时序预测和回归领域，许多优秀模型已经被提出，如循环神经网络（RNN）、长短期记忆网络（LSTM）、变压器网络（Transformer）等，并且取得了显著的效果。本文将介绍几种热门的时间序列预测和回归方法及相关的最新论文。时间序列预测和回归是利用历史数据推测未来的数据，它涉及时间维度上的分析。
局部加权线性回归
略略略的博客
07-29 2476
1.基本概念  欠拟合：由于样本数据过少过着其他因素，拟合模型在数据预报时会造成偏差。如图中的左和中为求出的回归方程，然而在x的取值和真实差别很大，这个情况叫做欠拟合。  过拟合：简单理解就是训练样本的得到的输出和期望输出基本一致，但是测试样本输出和测试样本的期望输出相差却很大 。  一般情况下：  对于特征集过小的情况，称之为欠拟合（underfitting）  对于特征集过大的情况，
详解局部加权回归
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但行好事，莫问前程
11-17 1万+
在线性回归中，对于给定的训练集，用一个线性表达式来拟合所有数据，当训练集中输入变量和目标变量之间的确存在线性关系时，通常拟合的很好。但是如果没有明显的线性关系的话，可能就拟合不到好的效果了。比如下面坐标表示的情形，用一条直线来拟合图上的点显然不是很合适。 这种情况叫做欠拟合（underfitting）。 通常来说，对待这种情况，特征的选择可能会非常的重要，比如，对于上面的图，如果加特征
基于python的时空地理加权回归（GTWR）模型
最新发布
frankgis的博客
07-21 2784
时空地理加权回归（GTWR）模型是由美国科罗拉多州立大学的Andy Liaw、Stanley A. Fiel和Michael E. Bock于2008年提出的一种高级空间统计分析方法。它是在传统地理加权回归（GWR）模型的基础上发展起来的，通过结合时间和空间两个维度，提供了一种更为灵活和精确的时空数据分析手段。背景和发展传统的地理加权回归（GWR）模型主要关注地理空间上的数据变化，通过引入地理位置的权重，来刻画不同地理位置下变量之间的关系。
【python数据挖掘案列】利用线性回归(LR)实现天气变化的时间序列预测
qq_38614074的博客
07-05 2472
虽然线性回归模型在复杂的时间序列预测任务中可能不是最佳选择，但它提供了一个很好的起点，让我们能够了解时间序列预测的基本概念和方法。但在实际应用中，如果我们使用的是更复杂的模型（如随机森林、梯度提升机等），网格搜索将变得非常有用。假设我们有一个CSV文件，其中包含了过去几年的每日天气数据，如温度、湿度、风速、气压等特征，以及我们想要预测的下一日的某个天气指标（如温度）。在机器学习模型中，通常需要对数据进行标准化处理，以消除不同特征之间的量纲差异，提高模型的训练效果。空气的密度，与温度、压力和湿度等因素有关。
基于线性回归算法的时间序列预测：LR时间序列预测算法及Matlab代码（推荐2018B版本及以上），基于线性回归算法的时间序列预测及Matlab代码实现（推荐2018B及以上版本）
uwyWenfGL的博客
06-29 442
总结：本文针对基于线性回归（LR）算法的时间序列预测问题展开了研究，通过分析LR算法的原理和应用，以及提供基于Matlab的代码实现，旨在为开发者提供一种简单且可靠的预测方法。具体而言，在时间序列预测中，LR算法通过历史数据的输入和输出之间的线性关系，对未来的趋势进行预测。在LR算法中，需要进行参数的估计和模型的拟合，以得到最优的预测结果。实验结果表明，LR算法在时间序列预测中具有良好的效果，能够达到较高的预测精度。线性回归算法是一种基于统计学的方法，能够捕捉时间序列的线性关系，从而进行准确的预测。
局部加权回归
weixin_30480583的博客
02-09 253
局部加权回归(Locally Weighted Regression, LWR) 局部加权回归使一种非参数方法(Non-parametric)。在每次预测新样本时会重新训练临近的数据得到新参数值。意思是每次预测数据需要依赖训练训练集，所以每次估计的参数值是不确定的。 局部加权回归优点： 需要预测的数据仅与到训练数据的距离有关，距离越近，关系越大，反之越小； 可以有效避免欠拟合，减小了...
线性回归LR和局部加权线性回归LWLR算法简介
Jakin Liu
03-02 3782
线性回归LR和局部加权线性回归LWLR算法
局部加权线性回归Lowess
weixin_37598719的博客
11-27 3686
当要预测的样本序列不是明显的线性关系时，用线性回归会存在拟合不好的现象，即欠拟合。 局部加权回归定义： 以一个点 x为中心，向前后截取一段长度为frac的数据，对于该段数据用权值函数 w做一个加权的线性回归，记 ( x , y ^ )为该回归线的中心值，其中 y ^为x拟合后曲线对应值。对于所有的n个数据点则可以做出n条加权回归线，每条回归线的中心值y ^的连线则为这段数据的Lowess曲线（上述为单次回归，局部加权回归可多次迭代）。 线性回归与局部加权回归的损失函数： 可以发现：局部加权回归对局部特征能较
实战（python）局部加权线性回归
05-05
利用 python 进行局部加权线性回归实战 ，内含有原始数据及拟合结论图。
机器学习——局部加权线性回归用来预测（内含代码）
SUSU0203的博客
05-04 3891
    回归的目的是预测数值型的目标值，其中最简单的方法是线性回归，线性回归意味着可以将输入项分别乘以一些常量，再将结果加起来得到输出。但是，线性回归的一个问题是有可能出现欠拟合现象，因为它求的是具有最小均方误差的无偏估计。如果模型欠拟合将不能取得最好的预测效果。所以有些方法允许在估计中引入一些偏差，从而降低预测的均方误差。    其中的一个方法是局部加权线性回归（Locally Weighted...
局部加权回归（Locally weighted linear regression）
大坡3D软件开发
03-04 7193
通常情况下的线性拟合不能很好地预测所有的值，因为它容易导致欠拟合（under fitting），比如数据集是一个钟形的曲线。而多项式拟合能拟合所有数据，但是在预测新样本的时候又会变得很糟糕，因为它导致数据的过拟合（overfitting），不符合数据真实的模型。 今天来讲一种非参数学习方法，叫做局部加权回归（LWR）。为什么局部加权回归叫做非参数学习方法呢？ 首先参数学习方法是这样一种方法：在训练
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