【股票量化系列-01】从单因子到策略的代码分析解读

从单因子到策略的代码分析解读

导入库

1. jq-JoinQuant,首字母,jqdata是量化函数库

# 导入函数库
from jqdata import *

定义初始化函数

def initialize(context):

初始化函数详细内容

**** 一部分、初始化参数 ****

1. 设定基准
2. 开启复权
3. 输出到日志
4. 过滤order级别低的log

def initialize(context):
# 初始化函数，设定基准等等
def initialize(context):
    # 设定沪深300作为基准
    set_benchmark('000300.XSHG')
    # 开启动态复权模式(真实价格)
    set_option('use_real_price', True)
    # 输出内容到日志 log.info()
    log.info('初始函数开始运行且全局只运行一次')
    # 过滤掉order系列API产生的比error级别低的log
    # log.set_level('order', 'error')

*** 二部分、股票手续佣金***

1. set_order_cost() 设置订单成本
2. OrderCOst() 订购成本
3. run_daily() 每日运行函数
4. 每日运行的时间点，见③内的参数before_market_open开盘前，market_open开盘时，after_market_close收盘后。

    # 股票类每笔交易时的手续费是：买入时佣金万分之三，卖出时佣金万分之三加千分之一印花税, 每笔交易佣金最低扣5块钱
    set_order_cost(OrderCost(close_tax=0.001, open_commission=0.0003, close_commission=0.0003, min_commission=5), type='stock')

    ## 运行函数（reference_security为运行时间的参考标的；传入的标的只做种类区分，因此传入'000300.XSHG'或'510300.XSHG'是一样的）
      # 开盘前、开盘时、 收盘后运行
    run_daily(before_market_open, time='before_open', reference_security='000300.XSHG')
    run_daily(market_open, time='open', reference_security='000300.XSHG')
    run_daily(after_market_close, time='after_close', reference_security='000300.XSHG')

开盘前运行函数

开盘前函数定义

def before_market_open(context):

1. 运行信息日志log.info()
2. g.security = ‘000001.XSHE’ 获取上交所股票代码

def before_market_open(context):
    # 输出运行时间
    log.info('函数运行时间(before_market_open)：'+str(context.current_dt.time()))
    # 要操作的股票：平安银行（g.为全局变量）
    g.security = '000001.XSHE'

开盘时运行函数

第一部分：获取基本初始参数

1. log.info() 记录程序运行时的时间的信息日志
2. security保存了上交所股票代码
3. close_data 获取股票收盘价（5天）
4. MA5 获取五天平均价格
5. current_price 上一时间点价格
6. cash 当前的现金

def market_open(context):
    log.info('函数运行时间(market_open):'+str(context.current_dt.time()))
    security = g.security
    # 获取股票的收盘价
    close_data = get_bars(security, count=5, unit='1d', fields=['close'])
    # 取得过去五天的平均价格
    MA5 = close_data['close'].mean()
    # 取得上一时间点价格
    current_price = close_data['close'][-1]
    # 取得当前的现金
    cash = context.portfolio.available_cash

第二部分：获取交易过程

1. 条件1：买入的条件，上一时间价格（因为购买股票价格要参照刚过去的价格）比均价高1%，有现金
2. order_value()现金购买股票
3. 条件2：上一时间点价格低于五天均价，且没有空仓时卖出
4. 股票卖出方法order_target()

    # 如果上一时间点价格高出五天平均价1%, 则全仓买入
    if (current_price > 1.01*MA5) and (cash > 0):
        # 记录这次买入
        log.info("价格高于均价 1%%, 买入 %s" % (security))
        print("当前可用资金为{0}, position_value为{0}".format(cash, context.portfolio.positions_value))
        # 用所有 cash 买入股票
        order_value(security, cash)
    # 如果上一时间点价格低于五天平均价, 则空仓卖出
    elif current_price < MA5 and context.portfolio.positions[security].closeable_amount > 0:
        # 记录这次卖出
        log.info("价格低于均价, 卖出 %s" % (security))
        # 卖出所有股票,使这只股票的最终持有量为0
        order_target(security, 0)

收盘后运行函数

• 当天成交记录trades

def after_market_close(context):
log.info(str(‘函数运行时间(after_market_close):’+str(context.current_dt.time())))
#得到当天所有成交记录
trades = get_trades()
for _trade in trades.values():
log.info(‘成交记录：’+str(_trade))
log.info(‘一天结束’)
log.info(‘##############################################################’)