【数据挖掘数学基础】02常用分布（下）

目录

四、分布（卡方分布）

五、t分布

六、F分布

七、各分布的总结

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四、分布（卡方分布）

1、定义：设随机变量X1,X2,……Xn相互独立，且XI(i=1，2，……，n)服从标准正态分布，则它们的平方和服从自由度为n的X2分布。

2、性质特点：

• 因卡方分布是平方和，所以分布的变量值始终为正；
• 分布的形状取决于其自由度n的大小，通常为不对称的正偏分布（右偏分布），但随着自由度的增大逐渐趋向对称；

• 常用于方差的估计和假设检验，以及列联分析中；
• 期望为：E(x2)=n，方差为：D(x2)=2n（n为自由度）；
• 可加性：若U和V为两个独立的x2分布随机变量，U~x2(n1),V~x2(n2),则U+V这一随机变量服从自由度为n1+n2的x2分布；
• 当自由度增加到足够大时，卡方分布的概率密度曲线趋于对称，当n —>+∞时，x2分布的极限分布是正态分布。

理解：卡方分布是相互独立的标准正态分布的平方和。

五、t分布

1、定义：设随机变量X~N(0,1),Y~x2(n),且X与Y独立，则其分布称为t分布，记为t(n)，其中n为其自由度。

2、性质和特点：

• 当n≥2时，t分布的数学期望E(t)=0；
• 当n≥3时，t分布的方差D(t)=n/(n-2)