线性回归模型-岭回归Ridge Regression

最新推荐文章于 2024-05-27 16:26:27 发布
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分类专栏： Scikit-learn
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岭回归是一种线性模型，通过引入正则化项α来减小参数值，增强模型鲁棒性。随着α增大，参数趋于平滑。本文探讨了岭回归参数正则化的效果，并通过代码示例展示了不同α值如何影响模型。同时，介绍了使用RidgeCV进行广义交叉验证来选择最佳α参数。
摘要由CSDN通过智能技术生成

1. 岭回归Ridge Regression

岭回归用于解决最小二乘法存在的一些问题, 通过引入一个对参数大小的惩罚项, 减小参数值(接近0). 岭回归的最佳参数是使残差的平方和最小.
min ⁡ w ∥ X w − y ∥ 2 2 + α ∥ w ∥ 2 2 \min \limits_{w} \left \| Xw-y\right \|_2^2 + \alpha \left \|w\right\|_2^2 wmin​∥Xw−y∥22​+α∥w∥

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监督学习 - 岭回归（Ridge Regression）
galoiszhou的博客
01-10 653
正则化项有助于限制模型的参数，使其不过分依赖于训练数据，从而提高模型的泛化能力。岭回归的目标函数可以表示为：J(θ)MSE(θ)α训练岭回归模型的过程是通过最小化目标函数找到最适合数据的参数。正则化项对模型的参数进行惩罚，使得参数趋向于较小的值，从而减小模型对训练数据的过拟合程度。
机器学习与算法（9）--岭回归（Ridge Regression）
mensyne的博客
03-04 1万+
                                              岭回归（Ridge Regression）      岭回归(ridge regression, Tikhonov regularization)是一种专用于共线性数据分析的有偏估计回归方法，实质上是一种改良的最小二乘估计法，通过放弃最小二乘法的无偏性，以损失部分信息、降低精度为代价获得回归系数更为符合实...
机器学习：模型泛化（岭回归：Ridge Regression）
ab1213456的博客
07-13 1024
一、基础理解 　　模型正则化（Regularization） 　　　　# 有多种操作方差，岭回归只是其中一种方式； 功能：通过限制超参数大小，解决过拟合或者模型含有的巨大的方差误差的问题； 影响拟合曲线的两个因子 模型参数θi （1 ≤ i ≤ n）：决定拟合曲线上下抖动的幅度； 模型截距θ0：决定整体拟合曲线上下位置的高低； ...
岭回归（ridge regression）
wydbyxr的博客
10-22 3023
岭回归（ridge regression） 在处理回归问题时，常遇到的问题   在处理复杂的数据的回归问题时，普通的线性回归会遇到一些问题，主要表现在：   预测精度：这里要处理好这样一对为题，即样本的数量和特征的数量   模型的解释能力：如果模型中的特征之间有相互关系，这样会增加模型的复杂程度，并且对整个模型的解释能力并没有提高，这时，我们就要进行特征选择。 岭回归的概念   岭回归(Ridge...
岭回归（Ridge Regression）
weixin_44831924的博客
01-10 4万+
岭回归（Ridge Regression）岭回归基本原理sklearn实现岭回归标准方程法实现岭回归 岭回归基本原理        岭回归的代价函数加入了一个L2正则项（没有正则项的是无偏估计，加入正则项的代价函数为有偏估计），最后一个正则项系数label与前面的岭系数label不一样。下面是岭回归的代价函数：     &nb...
简单易学的机器学习算法——岭回归(Ridge Regression)
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null的专栏
05-27 11万+
一、一般线性回归遇到的问题 二、
Ridge Regression（岭回归）
weixin_30477797的博客
08-14 185
Ridge Regression岭回归 数值计算方法的“稳定性”是指在计算过程中舍入误差是可以控制的。 对于有些矩阵，矩阵中某个元素的一个很小的变动，会引起最后计算结果误差很大，这种矩阵称为“病态矩阵”。有些时候不正确的计算方法也会使一个正常的矩阵在运算中表现出病态。对于高斯消去法来说，如果主元（即对角线上的元素）上的元素很小，在计算时就会表现出病态的特征。 回归分析中常用的最小二乘法是一种无偏估...
机器学习--岭回归（RidgeRegression）
weixin_42727538的博客
04-19 2385
机器学习–岭回归模型（RidgeRegression） 基本概念 RidgeRegression 通过对系数的大小施加惩罚来解决普通最小二乘法的一些问题。岭系数最小化的是带罚项的残差平方和，优化目标为： minw∥wTx−y∥22+α∥w∥22\mathop{min}\limits_{w}\Vert w^Tx-y\Vert_2^2+\alpha\Vert w\Vert_2^2wmin​∥wTx−y∥22​+α∥w∥22​ 其中， α≥0\alpha \geq 0α≥0 是控制系数收缩量的复杂性参数： α\a
监督学习-线性模型-2. 岭回归&Lasso回归
04-09
本文总结了监督学习中线性模型的两种重要变种：岭回归（Ridge Regression）和 Lasso 回归。这两种方法都是为了解决标准线性回归中存在的问题，如多重共线性和过拟合问题。 1. 岭回归（Ridge Regression） 岭回归是...
linear_ml_线性回归_python_ridgeregression_
09-29
Scikit-Learn 提供了两种常见的线性回归模型：LinearRegression 和 RidgeRegression。`LinearRegression` 是最基本的线性回归模型，通过最小二乘法来拟合数据，寻找最佳的直线（或超平面）以尽可能接近所有样本点。...
Python 实现3种回归模型（Linear Regression，Lasso，Ridge）的示例
12-16
公共的抽象基类 import numpy as np from abc import ABCMeta, abstractmethod class LinearModel(metaclass=ABCMeta): """ Abstract base class of Linear Model. """ def __init__(self): # Before fit or predict, please transform samples' mean to 0, var to 1. self.scaler = StandardScaler() @abstractmethod
ridge_regression_matlab.rar_MATLAB 岭回归_MLE_matlab ridge _ridgema
07-15
岭回归（Ridge Regression）是一种在普通线性回归基础上引入正则化项的统计学习方法，主要用于解决过拟合问题。在MATLAB中，我们可以利用不同的方法实现岭回归，如直接使用内置函数或者自定义算法。这个压缩包...
sklearn线性回归--岭回归
最新发布
lyccomcn的博客
05-27 90
但在岭回归中，对系数（w）的选择不仅要在训练数据上得到好的预测结果，而且还要拟合附加约束，使系数尽量小。直观上来看，这意味着每个特征对输出的影响应尽可能小（即斜率很小），同时仍给出很好地预测结果。这种约束就是正则化。由上图可以看出，Ridge模型在训练集上的分数要低于LinearRegression，但在测试集上的分数更高。复杂度更小的模型意味着在训练集上的性能更差，但泛化性能更好。对于非常小的alpha值（比如0.1），系数几乎没有受到限制，我们得到一个与LinearRegression类似的模型。
机器学习算法系列（四）- 岭回归算法（Ridge Regression Algorithm）
Saisimon`s blog
01-06 1万+
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五、线性回归——岭回归Ridge Regression
Nicole的博客
06-15 7955
一、岭回归引进的原因 当数据之间存在多重共线性（自变量高度相关）时，就需要使用岭回归分析。在存在多重共线性时，尽管最小二乘法（OLS）测得的估计值不存在偏差，它们的方差也会很大，从而使得观测值与真实值相差甚远。岭回归通过给回归估计值添加一个偏差值，来降低标准误差。 上面，我们看到了线性回归等式。还记得吗？它可以表示为： y=a+ b*x 这个等式也有一个误差项。完整的等式是： y=a+b*...
ridge regression岭回归
swuteresa的专栏
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岭回归用于处理下面两类问题： 1.数据点少于变量个数 2.变量间存在共线性 变量间存在共线性是，最小二乘回归得到的系数不稳定，方差很大，这是因为系数矩阵x与它的转置矩阵相乘得到的矩阵不能求逆，而ridge regression通过引入lamda参数，使得该问题得到解决。在R语言中，MASS包中的函数lm.ridge()可以很方便地完成。它的输入矩阵x始终为n*p维，不管是否包含常数项。
岭回归(Ridge Regression)
蒋蒋的博客
12-12 3187
岭回归出现的原因: 为了求得参数w，也可以不用迭代的方法（比如梯度下降法对同一批数据一直迭代,可以采用标准方程法一次性就算出了w = (XTX)-1XTy ,但是如果数据的特征比样本点还多,则计算(XTX)-1就会出错,因为(XTX)不是满秩矩阵(有些行可能全是0),所以不可逆,为了解决这个问题,引入了岭回归的概念: 岭回归最早是为了处理特征多于数据的情况,现在也用于在估计中加入偏差,从未得到更好的估计,同时也可以解决多重共线性的问题,是一种有偏估计,没有正则项就是一个无偏估计 ...
岭回归（Ridge Regression）来处理共线性的代码
07-09
以下是使用岭回归处理多重共线性的示例代码： ```python from sklearn.linear_model import Ridge from sklearn.preprocessing import StandardScaler # 假设X是特征矩阵，y是目标变量 # 首先进行特征标准化 ...
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