基于ARIMA对我国居民消费价格指数的分析

1.数据收集

根据分析所需内容，搜集以下数据：

2015年到2018年cpi指数月度数据

 (数据来源：中经网统计数据库)

2.数据整理

将以上数据整理成表：

3.时间序列对象

本数据分析将使用R stdio 3.4.4。

4. .绘制时间序列图

4.1.1.平稳性检验

（一）绘制原始GDP序列的时序图

（1）编程

> da<-read.xlsx("C:/Users/26259/Documents/R/da.xlsx") > dim(da) [1] 37  2 > head(da)      year  index 1 2015-03 101.38 2 2015-04 101.51 3 2015-05 101.23 4 2015-06 101.39 5 2015-07 101.65 6 2015-08 101.96 > index=log(da$index+1) > rtn=ts(index,frequency = 12,start = c(2015,3))（时间刻度） > plot(rtn,xlab='year',ylab='ln-rtn')

 

从图中可以看出居民消费价格指数具有明显的单调递增趋势，可以初步判断为非平稳序列。

（二）自相关性检验

（1）编程

acf(index,lag.max = 30)

> t.test(index)

       One Sample t-test

data:  index

t = 6563.6, df = 36, p-value < 2.2e-16

alternative hypothesis: true mean is not equal to 0

95 percent confidence interval:

 4.630743 4.633605

sample estimates:

mean of x

 4.632174