R语言怎样检验单位根是否存在

vars包中

ur.df(y, type = c("none", "drift", "trend"), lags = 1,selectlags = c("Fixed", "AIC", "BIC")) 函数可以解决

type是要选择的类型，lags是要选择的滞后阶数，selectlags表示以哪个准则为主选择，y表示的是一个序列

比如：t1=ur.df(Canada[,"prod"],type ="trend",lag = 1,selectlags = "BIC")

t1如下：

############################################################### 
# Augmented Dickey-Fuller Test Unit Root / Cointegration Test # 

############################################################### 

The value of the test statistic is: -2.0216 2.4483 2.678

因此必须summary(t1),输出结果如下：

############################################### 
# Augmented Dickey-Fuller Test Unit Root Test # 
############################################### 


Test regression trend 




Call:
lm(formula = z.diff ~ z.lag.1 + 1 + tt + z.diff.lag)


Residuals:
     Min       1Q   Median       3Q      Max 
-2.22554 -0.40892  0.02578  0.41669  1.70908 


Coefficients:
             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)   
(Intercept) 29.281115  14.506222   2.019  0.04697 * 
z.lag.1     -0.073036   0.036127  -2.022  0.04664 * 
tt           0.014219   0.006151   2.312  0.02344 * 
z.diff.lag   0.310251   0.109678   2.829  0.00594 **
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
Residual standard error: 0.6797 on 78 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.1467, Adjusted R-squared:  0.1139 
F-statistic: 4.471 on 3 and 78 DF,  p-value: 0.005977
Value of test-statistic is: -2.0216 2.4483 2.6786 
Critical values for test statistics: 
      1pct  5pct 10pct
tau3 -4.04 -3.45 -3.15
phi2  6.50  4.88  4.16

phi3  8.73  6.49  5.47

如果要对序列进行差分还必须加上diff函数

diff(x, lag =...,difference=.....)

x表示原序列，lags表示差分几次，difference表示差分的顺序，即相隔几个进行差分，1表示相邻差分，2表示隔两个进行差分

diff(1:10，lag=1)#默认差分也是1

1 1 1 1 1 1 1 1 1

diff(1:10，2)表示相隔两个进行差分，差分几次是被默认了