R 语言单位根检验

最新推荐文章于 2023-12-07 22:21:18 发布

Mrrunsen

最新推荐文章于 2023-12-07 22:21:18 发布

阅读量6.9k

点赞数

分类专栏： R语言大学作业文章标签： r语言

本文链接：https://blog.csdn.net/Mrrunsen/article/details/123980413

版权

R语言大学作业专栏收录该内容

1436 篇文章 ¥9.90 ¥99.00

订阅专栏

超级会员免费看

本文介绍了R语言中进行单位根检验的重要性，主要关注增强的Dickey-Fuller（ADF）检验。通过使用fUnitRoots包的adfTest()和tseries包的adf.test()函数进行检验，来判断序列是否平稳。当在特定显著性水平下拒绝零假设（单位根存在）时，表明序列是平稳的。举例展示了对ARMA(4,2)和ARIMA(4,1,2)序列的检验过程，强调了lags参数的选择以及type选项对基础模型的影响。" 125672818,14746880,深度学习神经网络解析,"['机器学习', '深度学习', '神经网络', 'PyTorch', '激活函数']

摘要生成于 C知道，由 DeepSeek-R1 满血版支持，前往体验 >

单位根检验是一种平稳性检验，零假设是有单位根，即不平稳；对立假设是平稳。经常使用增强的 Dickey-Fuller 检验 (ADF 检验)。 fUnitRoots 包的 adfTest() 函数可以执行单位根 ADF 检验。tseries 包的 adf.test() 函数也可以执行单位根 ADF 检验。注意，ADF 检验都是在拒绝 𝐻0（显著）时否认有单位根，不显著时承认有单位根。例如，对模拟的 ARMA(4,2) 序列数据做单位根检验：

fUnitRoots::adfTest(100 + xarma42, lags=8, type="c")


## Warning in fUnitRoots::adfTest(100 + xarma42, lags = 8, type = "c"): p-value
## smaller than printed p-value
##
## Title:
## Augmented Dickey-Fuller Test
##
## Test Results:
## PARAMETER:
## Lag Order: 8
## STATISTIC:
## Dickey-Fuller: -5.2017
## P VALUE:
## 0.01
##
## Description:
## Thu Jun 04 08:14:30 2020 by user: use

在 0.05 水平下显著，说明没有单位根。函数中的 lags 参数是用来作为对