集成学习 Task07 Stacking和案例一

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一、Blending集成学习算法

下面我们来详细讨论下这个Blending集成学习方式：
(1) 将数据划分为训练集和测试集(test_set)，其中训练集需要再次划分为训练集(train_set)和验证集(val_set)；
(2) 创建第一层的多个模型，这些模型可以使同质的也可以是异质的；
(3) 使用train_set训练步骤2中的多个模型，然后用训练好的模型预测val_set和test_set得到val_predict, test_predict1；
(4) 创建第二层的模型,使用val_predict作为训练集训练第二层的模型；
(5) 使用第二层训练好的模型对第二层测试集test_predict1进行预测，该结果为整个测试集的结果。

优点：实现简单粗暴，没有太多的理论的分析。
缺点：blending只使用了一部分数据集作为留出集进行验证，也就是只能用上数据中的一部分，实际上这对数据来说是很奢侈浪费的。

*代码见文档

二、Stacking集成学习算法

改进blending缺点

• 首先将所有数据集生成测试集和训练集（假如训练集为10000,测试集为2500行），那么上层会进行5折交叉检验，使用训练集中的8000条作为训练集，剩余2000行作为验证集（橙色）。
• 每次验证相当于使用了蓝色的8000条数据训练出一个模型，使用模型对验证集进行验证得到2000条数据，并对测试集进行预测，得到2500条数据，这样经过5次交叉检验，可以得到中间的橙色的5* 2000条验证集的结果(相当于每条数据的预测结果)，5* 2500条测试集的预测结果。
• 接下来会将验证集的5* 2000条预测结果拼接成10000行长的矩阵，标记为$A_1$，而对于5* 2500行的测试集的预测结果进行加权平均，得到一个2500一列的矩阵，标记为$B_1$。
• 上面得到一个基模型在数据集上的预测结果 A 1 A_1