爬取交易所资金费率数据

当你在交易数字货币时,资金费率是一个非常重要的指标。资金费率是一种机制,用于平衡合约交易市场中的多头和空头。如果市场上多头比空头多,那么多头将向空头支付资金费率;反之亦然。因此,资金费率可以帮助你了解市场的情况,以便更好地做出决策。

在这篇博客中,我们将介绍如何爬取交易所的资金费率数据。这里使用CCXT框架来实现这一功能

CCXT是一个JavaScript / Python / PHP开发库,用于数字货币的交易与电子商务,支持众多的比特币/以太币/山寨币交易市场和商户API1。它封装了全世界绝大多数的交易所API,可以让开发者在一个统一的接口下,快速地对接各大交易所,方便快捷地进行数字货币交易。

CCXT库可用于访问多个加密货币交易所的API,包括Binance、Bitfinex、BitMEX、Bittrex、CEX.IO、Coinbase Pro、Deribit、FTX、Gate.io、Gemini、HitBTC、Huobi、Kraken、KuCoin、OKEx等。

以币安为例进行初始化

import ccxt

exchange = ccxt.binance({
   
    'apikey':'**************************',
    'secret': '**************************',
    'timeout': 300000
资金费套利通常发生在加密货币市场中的永续合约产品上。永续合约是一种没有到期日的金融衍生品,其价格跟踪标的资产的价格变动。为了保持与现货市场的价格一致,永续合约会定期支付或收取一笔费用给多头或者空头持仓者,这笔费用被称为资金费率资金费率交易所设定,一般每八小时结算一次。资金费率可以是正也可以是负,取决于市场情况。当永续合约市场价格高于指数价格时,资金费率可能是正值;反之则可能为负值。这有助于调整市场供需关系,使永续合约价格趋向于公平价值。 对于资金费套利而言,投资者会在不同交易平台之间寻找差异来获利。例如,在一个平台上借入某一种数字货币以较低的资金费率借款,同时在另一个平台上的高资金费率下做相反方向的操作(比如在一个地方借钱开多单,在另一处还钱平仓),从而赚取两个平台之间的差额收益。 至于具体的资金费套利费率定价公式并没有统一的标准形式,因为各个交易所可能会根据自己的一套规则去确定这个数值。但一般来说,它涉及到以下几个因素: - **标记价格** 和 **索引价格**:用于衡量永续合约相对于实际现货价格是否被高估或低估。 - **未平仓利息**:市场上所有未关闭仓位的价值总和。 - **时间加权平均价格(TWAP)**:一段时间内的成交均价用来减少瞬时波动的影响。 计算方法通常是基于这些参数以及一些预设条件来进行动态调整。某些情况下也会引入其他变量如成交量、买卖盘口深度等信息进一步优化模型准确性。 由于各平台的具体算法不公开透明,所以很难提供确切的数学表达式。不过,基本原理就是利用统计套戥理论结合实时数据分析得出最优解的过程。
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