风险监控报表体系

风险监控报表体系与核心监控指标详解：

1.风险监控报表体系概述

一、审批监控：

常见指标：审批时效、拒绝原因分布、通过率、放款件均、进件量、审批量、通过量、放款量、放款金额。

报表意义：
1）进件量浮动较大时，需与前端销售同事沟通，寻找浮动原因
2）审批通过率较大时，需与政策同事沟通，看是否做策略调整有关，可抽查部分订单
3）批核件均及放款件均一般会在产品授信范围内波动
4）批核金额与放款金额差距较大时，需了解是客户主动放弃借款、系统放款异常或其他原因，必要时可开发转化率模型，刺激客户借款
拒绝原因分布：

报表意义：
1.当审批通过率发生波动时首先就是应该查看拒绝原因分布表，判断是否由政策改变所影响
2.某项拒绝原因占比较大改变时需检查规则引擎的配置
3.可给政策放宽或者缩紧时一些参考，如某项拒绝原因复议客户过多时可参考调整政策
4.查看各个拒绝原因出现评率，监控政策实施情况，便于后期政策优化

二、贷中监控

常见指标：vintage、Flow Rate、CPI、API、FSTQPD、在贷账户数、结清账户数、可观测账户数、逾期天数、逾期区间、在贷余额

报表意义：
1.可查看截止某一天的时刻数据，通过连续一周、一月的时刻数据可了解逾期变化是否跟业务萎缩或快速增长有关，因为逾期率都是跟在贷余额有关；
2.同一产品不同期限的放款、逾期情况对比，不同产品之间也可比较，有助于调整运营方向。
贷中监控中常见的报表：资产质量报表

报表意义：
1.可查看公司总体资产分布，帮助大领导们制定公司战略，在对其他公司尽调时也是必看的报表之一
2.可提现公司催收绩效，流转率发生变化尤其是变高可及时查找原因
注：可分产品、期限等属性分别操作

三：特征监控

报表意义：
1.特征指标结合逾期指标可为策略、授信提供有效参考意义
2.结合客户特征、产品特征、地域、时段等，了解什么类型的客户适合怎样的产品
3.掌握客群的稳定性，当某类客群突增时需重点关注，防止团伙欺诈

在风控报表体系中还有两块常见的报表：模型监控（评分卡监控）和催收监控
风控各个环节会涉及到多个模型，每个模型使用的指标都是需要监控的，建模指标原则上是要求稳定性较强的，若模型上线后指标的分布与建模时指标分布情况有较大差异则需要考虑模型迭代。

催收监控主要有催收业绩表和催收效率表：
催收业绩表：区分不同区间（M1,M2,M3…）、组别查看回收指标（回收金额、回收率）月度及每日变化，出现异常可及时调整派单方案
催收效率表：一般包含拨打电话数、客户数、电话接通率、有效通话时长、承诺还款数、回款数、履约率等，用于查看催收人员效率及主要问题，及时发现催收人员的弱项，针对性培训，帮助提高催收绩效

2.风险监控核心指标详解

逾期率和FSTPD

常用的逾期指标有逾期天数和逾期区间两块，统计时可分合同笔数和合同金额
逾期天数：实际还款日（一直未换的话即为统计日期）与客户应还款日的相差天数
逾期区间：客户的逾期期数或者逾期月数，用C和Mn表示。C表示正常，Mn表示逾期n个月，逾期一期就是M1（1-30天），两期M2（31-60天），以此类推；
FSTQPD：FPD首逾、SPD首二逾、TPD首三逾、QPD首四逾，即客户首次逾期发生在第几期 计算公式为：首逾 = 第一期逾期客户剩余本金/第一期可观测客户放款总额。
这个指标需要特别注意的就是这个“首”字，在计算首二逾的时候，要把首逾客户排除，因为 在首逾中出现过的客户不可能在第二期৾是首次逾期。同理，计算首三逾时要把在首逾和首二 逾的客户排除。
问：大家可能会想首逾、首二逾、首三逾、首四逾有什么用途呢？
答：若首逾较高需考虑客群是否存在恶意欺诈情况，提醒政策同事਀时调整策略；若后几期增 高明显需考虑客群是否存在多头借贷、负债较高等情况，可借助外部数据源加强贷中监控

Flow Rate

流转率体现的是余额在不同逾期区间的变化，目的是观察前期逾期金额经历一番催收后落入 下一区间的比率，所以既可以作为风控指标也可以作为催收指标。

问：为什么都说C-M2很重要呢？它的意义到底是什么？
答：C-M2表达的是客户由正常状态转为逾期M2区间的比例。选择M2区间是因为经历了前面30 多天的催收后仍不回款的客户后续的回款可能性就比较低了，我们就可以用C-M2当作整体正 常客户转为坏账客户的一个指标，它可以用于直接评价风控能力的好坏

Vintage

Vintage 是以账龄MOB（month on book）为轴，观察贷后每个月的后续质量情况，分母为 对应月份的放款本金，分子是截止期末时点逾期Mn+客户的所有剩余未还本金，可观测一 个多期产品的风险全貌.

问：为什么Vintage表后面就不增长了?
答：客户借款时会有一个借款期限，假如客户均为12期，那么12个月之后客户贷款全部到 期，此时仍有余额的客户就只能是逾期客户，分子是不会继续增加的。