风控报表体系建设与风控指标

---

风控报表体系建设

---

贷中：监控

一般取月报，看的是累计大盘数据。

---

贷中：资产质量报表

---

贷后：审批监控

---

贷后：拒绝原因分布

---

贷后：用户特征监控

---

贷后：模型监控

---

催收业绩表

区分不同区间（M1~M6）、组别查看回收指标（回收金额、回收率），观测每日、每月变化，出现异常可及时调整派单；

---

催收效率表

字段：电话数、客户数、电话接通率、有效通话时长、承诺还款数、实际回款数、履约数等，用于查看催收人员工作效率及主要问题，及时发现催收人员弱项，并针对性培训。

---

一、应收账款(含销账)(Account Receivable, AR)

$$AR=ENR+WO$$
其中，各参数表示意义如下：
AR：应收账款；
ENR：期末贷款余额，一般指月末贷款余额；
WO：Write Off，销账金额，一般作用于国有银行，我司目前未引入销账；

---

二、期末贷款余额(Ending Net Receivable, ENR)

$$ENR(month)=LoanAmt(month)-RepayAmt(month)$$

• 其中，各参数表示意义如下：
  ENR(month)：截止某月底的月末贷款余额，或称为应收账款，参数为month；
  LoanAmt(month)：截止某月底，所有放出的贷款金额；
  RepayAmt(month)：截止某月底，所有还款的本金；

• 公式2.2
  $$ENR(month)=WO+\sum _{n=0}^{6}ENR(month,M_n)$$

• 其中，各参数表示意义如下：
  ENR(month)：截止某月底的月末贷款余额；
  WO：销账金额；
  Mn：账龄，贷款逾期阶段的一种表达。截止到某统计日，当一笔贷款中，每一期都按时还款，记为M0或C；最大逾期天数为1_{30天，记为*M1*；最大逾期天数为31}60天，记为M2；以此类推，最大逾期天数为151~180天，记为M6；当最大逾期天数大于180天时，此时一般认为该客户已不会还款，该订单为呆账，后期需要销账，记为WO；
  ENR(month, Mn)：截止某月底，账龄为Mn的贷款余额；

• 逾期期数(Month_n, Mn)：
  一般的，使用C表示正常资产，M表示账龄(Month on Book)，Mn表示逾期N期；
  eg：M1表示逾期一期，M6+表示逾期6期（含）以上；
  以Mn为列，以月为行，即可构成Vintage账龄表；
  M0表示正常还款，也可表示为Current，即每一期都是正常还款的客户；
  ENR的计算分两种，按金额、按订单数；
  按金额计算的时候，对于一张分12期的订单，若到计算日为止的最大逾期天数为45天，则该张订单为M2订单，其订单的金额计入M2的金额；

• 其他：
  一般以每月末那一天为计算节点，每月更新一次vintage表；由于每日更新的变化不大，因此不需要每日更新；
  ENR计算的是历史全量数据，例如，*ENR(2018-08)*指的是，截止到2018-08-31的贷款余额；
  ENR表征的是，在某一时间节点（eg：2018-08月末），尚未还款的本金。这里的本金有两部分：一部分是逾期的、恶意不还的，另一部分是还未到还款时间的；

---

三、月均贷款余额(Average Net Receivable, ANR)

$$ANR=\frac{ENR(month)+ENR\widehat{(month)}}{2}$$

• 其中，各参数表示意义如下：
  ENR(month)，本月的月末贷款余额；
  $ENR\widehat{(month)}$，本月的月初贷款余额，也即上月的月末贷款余额；
  贷款余额(Loan Balance)，指未还款部分（即贷款总额扣除已还款部分），与贷款金额不同；

---

四、金额的迁徙率(Flow Rate)

$$\to FlowRate(month,M_n)=\frac{ENR(month,M_n)}{ENR(\widehat{month},M_{n-1})}$$

• 其中，各参数表示意义如下：
  $\to FlowRate(month,M_n)$，表示month月份进入M_n的流入率；
  ENR(month, M_n)：在month月底，Mn的月末贷款余额；
  $ENR(\widehat{month},M_{n-1})$：表示month上月的月底，$M_{n-1}$的月末贷款余额；

• 定义：
  一般以月份为行，以$M_n$为列，表征每月内流入$M_1$~$M_n$的流入率，即构成了流入率的vintage表；

---

五、即期延滞率(Delq. Rate - Coin)

• 公式5.1
  $$DelqCoin(month,M_n)=\frac{ENR(month,M_n)}{ENR(month)}$$

• 公式5.2
  $$DelqCoin(month,M_n+)=\frac{{\sum }_{i=n}^{6}ENR(month,M_i)}{ENR(month)}$$

• 其中，各参数表示意义如下：
  delinquency rate on loans：贷款拖欠率/逾期率/延滞率，评价资产质量的指标；
  coincidental：即期；
  month：计算月月底；

• 定义：
  用于分析当期所有应收账款的质量，是用来衡量贷款拖欠程度的一个指标；

---

六、递延延滞率(Delq. Rate - Lagged)

• 公式6.1
  $$DelqLagged(month,M_n)=\frac{ENR(month,M_n)}{{\sum }_{i=0}^{6}ENR(\widehat{month(n)},M_i)}$$

• 其中，各参数表示意义如下：
  DelqLogged(month, Mn)：递延延滞率，衡量贷款拖欠程度的另一个指标，追踪到本月欠款的最初发放时机；
  $\widehat{month(n)}$：截止计算时所在月份，往前退后n个月的时间点；例如，n=1时，$\widehat{month}$比month后退一个月；n=2时，$\widehat{month}$比month后退两个月；以此类推；

eg:

$$Lagged(month,M1)=\frac{ENR(month,M_1)}{{\sum }_{i=0}^6\widehat{ENR(month,M_i)}}$$

$$Lagged(M_1)\%=\frac{ENR(month,M_1)}{上个月底的贷款余额(M0到M6)}$$

$$Lagged(M_4)\%=\frac{ENR(month,M_4)}{往前推4期的贷款余额(M0到M6)}$$

$$Lagged(M_4+)\%=\frac{ENR(month,M_4)}{往前推4期的贷款余额(M0到M6)}+\frac{ENR(month,M_5)}{往前推5期的贷款余额(M0到M6)}+\frac{ENR(month,M_6)}{往前推6期的贷款余额(M0到M6)}$$

• 公式6.2：

$$Lagged(month,M_n+)=\sum _{i=n}^{6}Lagged(month,M_i)$$

• 公式二：
  $$NCL\_Amt(month)=\underset{n=4,5,6,6+}{\underbrace{ENR(month,M_n)}}-\underset{n=4,5,6,6+}{\underbrace{ENR(\widehat{month},M_n)}}$$

• 公式三：
  $$NCL\_Ratio(month)=\frac{NCL\_Amt(month)}{12\ast ANR(month)}$$

• 净损失率(NCL, Net Credit Loss Ratio)
  净损金额/逾期开始月的应收账款，通常以年化形态为主

• 计算延滞率时常用的两种方法之一，延滞金额÷上月应收账款。若单纯想了解各月资产质量结构，可使用coindental，但若想精准溯及逾放源头的话，建议采用lagged；如M2+lagged，分母为两个月前应收账款，分子为本月M2（含以上）转呆账的逾期金额