【转载】关于随机过程的一点理解

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作者不知名

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写这篇文章，原因是我记笔记的笔没有墨水了，然而这是家里最后一只笔，现在是大晚上了，也没地方买笔。

今天开始学《通信原理》樊昌信版的第三章——随机信号，刚讲完几个知识点。老实说，老师讲的很一般，根本get不到他的重点。这也没办法，据说在别的学校或者专业，上这门课前都要学信号分析，然而我们没有。我的高数也不怎么行，概率论也不怎么行，这也是导致我上课发懵的重要因素。

但学习是要学的，带着这迷离的双眼，我只能自学。首先就是搞懂随机过程是什么，人均985在美国刚下飞机的大佬请忽略小白的愚蠢，我只是个普通人。本文仅代表个人理解，不一定正确，有异议或者错误非常欢迎指出，共同学习共同进步，这算是我的笔记，请勿抄袭，毕竟抄笔记不理解不是你自己的东西。

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以下是正文：

随机过程是什么，书上写的太抽象不好理解。我举个例子：明年有365天，每天都有温度，所以我们可以画出一个纵轴为温度，横轴为时间的坐标轴：

手绘图，丑

那么明年的温度可能是这样：

也可能是这样：

也有可能是这样：

等等等，有无限多中可能的情况，因为明年的温度，未发生的事情是不能确定的。

从图中可以看出来，时间和温度为变量，构成了一个函数，我们称它为 。

因为明年温度有无限多可能，所以x(t)也可能有无限多种，我们把每一种都写出来，记作 ，假设一共有n种，全部列出来，就是

接下来，我把这n个函数都画在同一个坐标轴上（请把它想象成有n个）：

从图中可以看出，每一天，即对于每一个确定的t，它可能的温度都有很多种情况，也就是说，这一天是哪个函数其实是随机的，也就是从 中间随机选中一个，每种情况都有可能发生。也就是说，这一天可能是0℃，也可能是30℃，也可能是-20℃，区别就在于每种情况的概率不一样，如下图，从t1这个时间作垂线和上面的函数相交，每个交点就是一种可能的情况，就是一个可能选取的温度。

那么对于这一天来说，既然温度有这么多种可能，那这个温度的取值就是一个随机变量，给它一个名字，叫做 ，那么它可能的取值就是 ，比如说今天是2021年的第一天，那么今天的温度 可能的取值就有 这n种情况。

我把这n种情况放入一个集合{ }，那么 对应的集合就是{ }，那么在这个集合中，取值是一个一个点，那么如果时间不是一个定值，而是一段时间，画出来的就应该是这段时间内每个t对应的点，就变成了线，这每一条线，就是一个关于时间t的函数 。这一段持续的时间，就叫作过程。

那么可以知道，每一天的温度，是无数种情况，是随机的，那今天过完有明天，明天过完有后天，这一段时间，就叫做一个过程。一年有365天，这365天就是一个t从1取到365的过程。随机过程就是在这个过程中，每一天的温度是随机的，就叫随机过程。它不是一个函数，而是一个集合，表示每一天的温度都是从这个集合中随机选择的。

如果你确定了今天是哪一天，那么t就确定了，那么这个集合里面所有随机变量的值 也就确定了，那么这个集合也就确定了，所以 依照前面所述，它是一个函数，它的取值不是随机的，而是和t有对应关系的，是确定的，所以一个 函数被称为这个随机过程的一个实现。

不过就算 确定了， 依然是个集合。比如今天是今年的第150天，那么 这个集合就是{0,1,2,3...25,26,27,28,29,30....}，今天的温度可能是这个集合中的任意一个取值，即 可以从中取任何一个值，所以 也是个随机变量，区别在于，取不同的值概率不一样，你可能在海南，在广州，那你今天温度是30度的概率要大于0度的概率，如果你在南极，那你今天取-20度的概率高于取20度的概率。

按照前面所述，温度 是个随机变量，那么它就有随机变量的特点，可以求方差，期望等等等

那推导到信号上来，上面讲了一年的温度可能有n种情况，每种情况是个函数，一个接收机在一段时间t内收到的信号也有n种情况，每种情况是个函数。那么把这个函数的纵坐标从温度换成 ，即这个信号的取值。那么这些取值就组成了一个集合，信号 的集合{ }，也就是说当t确定的时候，你收到的信号 是这集合中随机选取的一个值，那么一段时间就是一个过程，信号的随机过程就是这么来的。