stata面板数据gmm回归_Stata:面板向量自回归(pvar命令)

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使用新的Stata命令pvar、pvarsoc、pvargranger、pvarstable、pvarirf和pvarfevd可以实现面板向量自回归模型的选择、估计和推理。 为了便于在面板和时间序列变量之间进行切换,本命令与Stata内置的var命令的语法和输出都是相似的。 1 面板向量自回归PVAR

该命令主要包括如下内容

help pvarhelp pvarfevdhelp pvargrangerhelp pvarirfhelp pvarsochelp pvarstable
2 面板向量自回归PVAR配套命令简介

1、PVAR命令

pvar估计面板向量自回归模型,通过拟合各因变量对其自身、所有其他因变量和外生变量(如果有的话)的滞后的多元面板回归。采用广义矩法(GMM)进行估计。命令语法格式为:

pvar depvarlist [if] [in] [, options]

语法选项为:

lags(#) :定义pvar模型的最大滞后期,默认滞后期为1

相关资源:GMM模型 stata应用
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