stata面板数据gmm回归_GMM的stata操作步骤

GMM

的

stata

操作步骤

广义矩估计

(

Generalized Method of Moments

，

即

GMM

)

一、

解释变量内生性检验

首先检

验解释变量内生性(解释变量内生性的

Hausman

检验：

使用工具变量法的前提是存在内生

解释变量。

Hausman

检验的原假设为：所有解释变量均为外生变量，如果拒绝，则认为存

在内生解释变量，要用

IV

；反之，如果接受，则认为不存在内生解释变量，应该使用

OLS

。

reg ldi lofdi estimates store ols xtivreg ldi (lofdi=l.lofdi ldep lexr) estimates store iv hausman iv

ols

(

在面板数据中使用工具变量，

Stata

提供了如下命令来执行

2SLS:xtivreg depvar [varlist1]

(varlist_2=varlist_iv)

(

选择项可以为

fe

，

re

等，

表示固定效应、

随机效应等。

详见

help xtivreg

)