GMM
的
stata
操作步骤
广义矩估计
(
Generalized Method of Moments
,
即
GMM
)
一、
解释变量内生性检验
首先检
验解释变量内生性(解释变量内生性的
Hausman
检验:
使用工具变量法的前提是存在内生
解释变量。
Hausman
检验的原假设为:所有解释变量均为外生变量,如果拒绝,则认为存
在内生解释变量,要用
IV
;反之,如果接受,则认为不存在内生解释变量,应该使用
OLS
。
reg ldi lofdi estimates store ols xtivreg ldi (lofdi=l.lofdi ldep lexr) estimates store iv hausman iv
ols
(
在面板数据中使用工具变量,
Stata
提供了如下命令来执行
2SLS:xtivreg depvar [varlist1]
(varlist_2=varlist_iv)
(
选择项可以为
fe
,
re
等,
表示固定效应、
随机效应等。
详见
help xtivreg
)