3.计量模型的基础分析流程（数据分析学习DAY4）

大作业终于要做完了。
本科后两年其实计量模型用得不是很多，更多使用的金融相关的模型。导致计量分析都快忘得差不多了。

从上周开始看了一会高级计量的书，被里面复杂的数学推到搞得很头疼，但想了想其实自己不必百分百弄懂模型内部的数学原理，不过读了一部分，这些知识确实能帮助我理解。

今天在这里稍微记录一点计量模型（非时间序列相关）的分析范式，供以后自己参考：

1.时间序列平稳性检验
拿到数据后首先比较重要的要分析平稳性，否则会出现伪回归等一系列问题。
主要方法有 怀特检验。 如果不讲究严谨性的初步判断，通过画图也可以观察出来。

2.模型的建立
对于面板数据，确立模型通常要考虑固定效应和随机效应。
具体来说就是是否考虑个体，已经时间上的差异性对预测的影响。
个人经验固定效应用得比较多。
通常使用豪斯曼检验来判断使用哪种效应。

3.回归分析
回归，观察系数和显著性。没有其他信息时一般使用OLS。

4.异方差，自相关的检验
异方差导致回归结果不再BLUE，若存在异方差，回归则需要使用广义最小二乘估计等其他回归方法。

5.内生性考量
这个问题较为复杂，在不要求严谨性的情况下，可以暂时忽略。同时使用固定效应也可以削弱一部分内生性。
以后会花时间单独学习。

个人不是经济学的学生，往往只是将计量当作一个工具来使用。近期应该会对每一个细节做展开，进行详细的学习。