matlab timeseries 截取,TimeSeriesModel.m

%% 时间序列模型

% Script by adqeor@XJTU

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% 时间序列, 是一系列等间隔采样的数据.

% 时间序列模型可以运用在经济预测, 销售预测, 预算分析, 股票市场分析, 产量预测, 工艺与质量控制,

% 库存研究, 工作量预测, 效用研究, 人口分析等领域.

% 时间序列模型通过拟合等方式, 了解数据的潜在变化趋势和周期性成分, 从而进行预测.

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% 由于时间序列分析方法较多, 数字信号处理/神经网络的某些技术手段也可以理解为时间序列分析,

% 本文件作为目录, 对(广义上)时间序列的一些方法进行归档.

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% TS_AdaptiveFilter.m

% 自适应滤波器进行时间序列预测. 就是训练一个 FIR 用于前向预测.

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% TS_GrayModel.m

% 灰色模型 GM(1,1) 进行时间序列预测.

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% 平稳非白序列: AR, MA, ARMA;

% 非平稳序列: 做差分平稳化, ARIMA;

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% 基本步骤:

% - 平稳性检验

% 单位根检验

% 自相关图, 偏.... ACF, PACF

% 不平稳则差分, 或其他方式转换.

% - 白噪声检验

% 是白噪声, 则停止分析, 无预测价值

% - 计算 ACF, PACF

% - 模型识别

% 根据 ACF, PACF 截尾, 拖尾选择

% - 参数估计

% - 模型检验

% - 模型优化

% - 模型预测

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%% 简单/加权移动平均法

% 只适合近期预测&