处理效应模型stata实例_动态空间回归模型

4.6.1模型及估计

空间静态模型中增加解释变量或者被解释变量的时间滞后项或时空滞后项，模型就扩展成兼具个体差异效应和时间效应的动态空间回归模型。广义动态空间模型的一般表达式为(J.P.Elhorst 2012)：

目前，对于包含时间和空间效应的动态模型，一般有三种方法进行估计(J.Paul Elhorst 2011)，准似然函数或偏误修正的似然函数估计法，广义矩估计法及贝叶斯马尔科夫蒙特卡洛法。Yu et al. (2008)提出偏误修正估计，Lee and Yu (2010d)将模型估计扩展到包含时间固定效应，详情可见J.Paul.Elhorst(2012)的文章《动态空间面板模型及方法》。

Jihai Yu(2008)、J.Paul.Elhorst(2010，2012)分别针对具有固定效应的大样本和T小样本模型提出准似然估计法进行参数估计，准似然估计法在处理时空双固定大样本和小样本时，能够产生无偏、一致的参数估计，具体可以参考J.Paul.Elhorst及Jinhai Yu关于空间动态面板模型的文章。