均值回归 高频交易_基于布林带的均值回归交易策略

BOLL指标是美国股市分析家约翰·布林根据统计学中的标准差原理设计出来的一种非常简单实用的技术分析指标。一般而言，股价的运动总是围绕某一价值中枢（如均线、成本线等）在一定的范围内变动，布林线指标正是在上述条件的基础上，引进了“股价通道”的概念，其认为股价通道的宽窄随着股价波动幅度的大小而变化，而且股价通道又具有变异性，它会随着股价的变化而自动调整。由于之前大部分交易策略都是选股或者趋势追踪的择时，所以基于这一指标我们设计了一个均值回归的交易策略。

策略逻辑：行情大部分时候都在震荡，所以均值回归可以盈利。

策略内容：当价格触及布林线上轨的时候进行卖出，当触及下轨的时候，进行买入。

资金管理：每次100股

源代码：

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from __future__ import print_function, absolute_import
from gm.api import *
"""
本策略采用布林线进行均值回归交易。当价格触及布林线上轨的时候进行卖出，当触及下轨的时候，进行买入。
使用600004在 2009-09-17 13:00:00 到 2020-03-21 15:00:00 进行了回测。
注意： 
1：实盘中