SSR、SSE、SST、判定系数（可决系数、拟合优度）的计算公式

最新推荐文章于 2024-03-06 08:00:00 发布
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分类专栏： 机器学习--数据处理 统计学 文章标签： python
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如何在 R 中计算 线性模型 SST、SSR 和 SSE
Mrrunsen的博客
08-22 4648
2. 平方和回归 (SSR) – 预测数据点 (ŷ i ) 与响应变量 ( y ) 的平均值之间的平方差之和。3. 误差平方和 (SSE) – 预测数据点 (ŷ i ) 和观测数据点 (y i )之间的平方差之和。如果有什么问题和项目作业关于R语言，可以微信call我：RunsenLiu。以下分步示例显示了如何为 R 中的给定回归模型计算这些指标中的每一个。平方和回归 (SSR)： 917.4751。平方和误差 (SSE)： 331.0749。R 平方 = SSR / SST。R 平方 = 0.7348。
C++实现最小二乘法一元回归和多项式拟合
03-23
此类的具体使用方法见：http://blog.csdn.net/czyt1988/article/details/21743595 在进行曲线拟合时用的最多的是最小二乘法，其中以一元函数（线性）和多元函数（多项式）居多，下面这个类专门用于进行多项式拟合，可以根据用户输入的阶次进行多项式拟合，算法来自于网上，和GSL的拟合算法对比过，没有问题。此类在拟合完后还能计算拟合之后的误差：SSE(剩余平方和)，SSR(回归平方和)，RMSE(均方根误差)，R-square(确定系数)。
SSR、SSE、SST、R^2、调整R^2
....
05-26 2万+
R2R^2R2与调整后R2R^2R2计算公式如下。 详解方差分析表(ANOVA)(二) —— SST、SSE、SSR和它们的自由度 SSR、SSE、SST、判定系数（可决系数、拟合优度）的计算公式 数学建模学习交流
python 线性回归分析模型检验标准--拟合优度
热门推荐
qq_22592457的博客
07-26 2万+
建立完回归模型后，还需要验证咱们建立的模型是否合适，换句话说，就是咱们建立的模型是否真的能代表现有的因变量与自变量关系，这个验证标准一般就选用拟合优度。 拟合优度是指回归方程对观测值的拟合程度。度量拟合优度的统计量是判定系数R^2。R^2的取值范围是[0，1]。R^2的值越接近1，说明回归方程对观测值的拟合程度越好；反之，R^2的值越接近0，说明回归方程对观测值的拟合程度越差。 拟合优度问题目...
线性回归的决定系数
weixin_44005185的博客
11-11 4864
线性回归的决定系数   对于线性回归模型来说，除了SSE以外，我们还可使用决定系数（R-square，也被称为拟合优度检验）作为其模型评估指标。决定系数的计算需要使用之前介绍的组间误差平方和和离差平方和的概念。在回归分析中，SSR表示聚类中类似的组间平方和概念，表意为Sum of squares of the regression，由预测数据与标签均值之间差值的平方和计算得出： SSR=∑i=1n(yiˉ−yi^)2SSR =\sum^{n}_{i=1}(\bar{y_i}-\hat{y_i})^2SSR=
MATLAB_SSE_MSE_SSR_SST等介绍
08-27
MATLAB_SSE_MSE_SSR_SST等的介绍pdf文件
SST_SSR_SSE-手写计算过程证明.pdf
10-14
解释SST-SSR-SSE证明过程，以及模型解释系数R2为负数的情况
matlab拟合工具箱cftool及其统计指标公式计算借鉴.pdf
12-08
MATLAB拟合工具箱CFTOOL及其统计指标公式计算借鉴 MATLAB拟合工具箱CFTOOL是MATLAB中的一款强大拟合工具箱，能够对数据进行 curve fitting，即曲线拟合。curve fitting是指使用数学模型来近似描述数据的过程，目的...
Matlab曲线拟合SSE等含义.doc
07-06
在这个过程中，我们经常遇到一些统计参数，如 SSE、MSE、RMSE、R-square 等，这些参数都是用来评估模型的拟合质量的。下面，我们将详细解释这些参数的含义和计算公式。 一、SSE（和方差） SSE（Sum of Squares Due...
ssr.zip_SSR能调速吗_ssr与可控硅_ssr可调压吗_可控硅调速_电压调速
09-20
压缩包中的"ssr.pdf"可能包含更深入的关于SSR的工作原理、应用以及具体如何使用可控硅进行调压调速的详细信息，包括电路设计、参数计算和实际操作步骤等。如果你需要进一步了解这些内容，可以查阅这份文档以获取更...
SSE，MSE均方误差计算公式（训练误差，测试误差）
04-20 8112
请看下图当中的两个例子：分别求训练误差以及测试误差
一般线性模型中SST-SSR-SSE的关系证明
Blog Junhao Luo
10-14 1万+
概述 在一般线性模型y=wx+b中，一般会用解释系数R2来衡量模型的解释率。 R2的计算公式一般认为是： R2=1-SSR/SST=SSE/SST，此时隐含的条件其实是:SST=SSR+SSE 其中，SST代表总的平方和，SSR代表残差平方和，SSE代表回归平方和。 因此很多人认为R2的取值范围应该是（0，1），实际上不是这样的，有些情况下，R2的值是会出现负数的。实际上，R2=1-SSR/SST=SSE/SST并不是在所有情况下都成立，这个式子成立是有前提条件的。 具体证明 ...
【小白学机器学习7】相关系数R，决定系数R2和SST=SSR+SSE, 离差，偏差，方差，标准差，变异系数，标准误。
最新发布
奔跑的犀牛先生
03-06 2765
简单相关系数：又叫相关系数或线性相关系数一般用字母r表示，用来度量两个变量间的线性关系。相关度：相关度又叫 皮尔逊相关系数 (Pearson Correlation Coefficient)，衡量两个值线性相关强度的量取值范围 [-1, 1]: 正向相关: >0, 负向相关：
线性回归模型学习
yzyGina的博客
12-22 218
![最小二乘法
数学建模学习笔记（6）：拟合算法
hanmo22357的博客
08-21 4523
拟合优度用于评价线性拟合的结果，定义拟合优度R²=SSR/SST。拟合优度越接近1，拟合效果越好。这里用拟合优度评价拟合结果而不是SSE，是因为考虑到量纲的影响。当数据样本点非常多时，使用高次多项式插值会产生严重的龙格现象，而使用低次分段插值得到的函数表达式又过于复杂，因此拟合算法的思想就是找出一条尽可能满足误差最小的简单曲线，而这条曲线不必经过所有的样本点。线性拟合是指对参数为线性，即各个参数只以一次方的形式出现，并且不存在参数之间的复合运算。①确认拟合曲线的类型：曲线要满足一定的趋势同时尽可能简单。
如何为你的回归问题选择最合适的机器学习方法？
weixin_33725515的博客
04-29 117
文章发布于公号【数智物语】（ID：decision_engine），关注公号不错过每一篇干货。转自 | AI算法之心（公众号ID：AIHeartForYou）作者 | 何从庆什么是回归呢？回归分析是一种预测性的建模技术，它研究的是因变量（目标）和自变量（预测器）之间的关系。回归分析在机器学习领域应用非常广泛，例如，商品的销量预测问题，交通流量预测问题。那么，如何为这些回归问...
回归方程的拟合度
m0_72410588的博客
05-18 4026
回归方程的拟合度是评估回归分析结果的重要指标。拟合优度、标准误差和F统计量是用于评估回归方程拟合度的常用指标。在实际应用中，可以通过变量选择、数据转换和模型调整等方法来优化回归分析结果。
matlab回归分析sst_线性回归决定系数R方的计算方法及具体意义 ——【杏花开生物医药统计】...
weixin_39656435的博客
11-23 5003
决定系数（coefficient ofdetermination），有的书上翻译为判定系数，也称为拟合优度。决定系数反应了y的波动有多少百分比能被x的波动所描述，即表征依变数Y的变异中有多少百分比,可由控制的自变数X来解释.表达式：R2=SSR/SST=1-SSE/SST其中：SST=SSR+SSE，SST(total sum of squares)为总平方和，SSR(regression sum...
多元线性回归模型模型拟合优度理论详解含公式等
05-23
多元线性回归模型是一种常见的统计分析方法，用于研究一个或多个自变量对因变量的影响关系。在实际应用中，我们需要对多元线性回归模型进行拟合，并评估拟合的优度。本文将详细介绍多元线性回归模型的拟合优度理论，包括相关概念、公式和计算方法。 1. 相关概念 在介绍拟合优度理论之前，我们先了解几个相关概念： - 总平方和（SST）：反映因变量与其平均值的差异，即所有观测值与其平均值之差的平方和。其公式为：$$ SST= \sum_{i=1}^{n}(Y_i-\bar{Y})^2 $$ - 回归平方和（SSR）：反映因变量与自变量之间的关系，即回归模型所解释的因变量差异。其公式为：$$ SSR= \sum_{i=1}^{n}(\hat{Y_i}-\bar{Y})^2 $$ 其中，$\hat{Y_i}$为第$i$个观测值的预测值。 - 误差平方和（SSE）：反映因变量与回归模型之间的差异，即回归模型未解释的因变量差异。其公式为：$$ SSE= \sum_{i=1}^{n}(Y_i-\hat{Y_i})^2 $$ - 自由度（df）：表示用于估计总体参数的独立信息数，通常为样本容量减去估计参数个数。对于多元线性回归模型，自由度为$n-p-1$，其中$n$为样本容量，$p$为自变量个数。 - 均方差（MSE）：误差平方和与自由度的比值，反映误差的平均大小。其公式为：$$ MSE= \frac{SSE}{n-p-1} $$ 2. 拟合优度 拟合优度是用来评估回归模型对数据拟合的程度，通常用$R^2$表示。$R^2$的取值范围在0到1之间，越接近1表示模型对数据的拟合越好。 $R^2$的计算公式为：$$ R^2= \frac{SSR}{SST} $$ 其中，$SSR$为回归平方和，$SST$为总平方和。 3. 调整后的拟合优度 当自变量个数增加时，$R^2$会自然地增加，但这并不意味着模型的效果变得更好了。因此，我们需要考虑自变量个数对$R^2$的影响，从而得到更准确的拟合优度。调整后的拟合优度$R_{adj}^2$考虑了自变量的个数，其计算公式为：$$ R_{adj}^2= 1-\frac{SSE/(n-p-1)}{SST/(n-1)} $$ 其中，$SSE/(n-p-1)$为均方差，$SST/(n-1)$为总体方差的无偏估计。 4. 总结 本文介绍了多元线性回归模型拟合优度的理论，包括相关概念、公式和计算方法。在实际应用中，我们可以根据$R^2$和$R_{adj}^2$来评估回归模型的拟合效果，并选择最优的自变量组合。

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