SSR、SSE、SST、判定系数（可决系数、拟合优度）的计算公式

最新推荐文章于 2025-03-23 23:39:29 发布
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分类专栏： 机器学习--数据处理 统计学 文章标签： python
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如何在 R 中计算 线性模型 SST、SSR 和 SSE
Mrrunsen的博客
08-22 5197
2. 平方和回归 (SSR) – 预测数据点 (ŷ i ) 与响应变量 ( y ) 的平均值之间的平方差之和。3. 误差平方和 (SSE) – 预测数据点 (ŷ i ) 和观测数据点 (y i )之间的平方差之和。如果有什么问题和项目作业关于R语言，可以微信call我：RunsenLiu。以下分步示例显示了如何为 R 中的给定回归模型计算这些指标中的每一个。平方和回归 (SSR)： 917.4751。平方和误差 (SSE)： 331.0749。R 平方 = SSR / SST。R 平方 = 0.7348。
一元线性回归(二) ----模型的评估与判定系数
秋秋小事
04-29 1万+
判定系数：用于估计回归方程是否很好的拟合了样本的数据，判定系数为估计的回归方程提供了一个拟合优度的度量 1 误差平方和---SSE 对于样本中的第i次的观测值，应变量的观测值和应变量的预测值之间的离差为第i个残差，第i个残差表示用去估计的误差， 于是，对于第i次观测值，它的残差是-，这些残差或误差的平方和是一个用最小二乘来极小化的量。这个量就是误差平方和，记作SSE 简单总结为：实际...
可决系数（R^2）是什么？
最新发布
xcnn_的博客
03-23 840
R^2 (R Squared)，也就是可决系数(coefficient of determination)，在0到1之间，常作为一个模型评价的指标，衡量的是模型中自变量对因变量方差的解释程度。
SSR、SSE、SST、R^2、调整R^2
....
05-26 3万+
R2R^2R2与调整后R2R^2R2计算公式如下。 详解方差分析表(ANOVA)(二) —— SST、SSE、SSR和它们的自由度 SSR、SSE、SST、判定系数（可决系数、拟合优度）的计算公式 数学建模学习交流
python 线性回归分析模型检验标准--拟合优度
qq_22592457的博客
07-26 3万+
建立完回归模型后，还需要验证咱们建立的模型是否合适，换句话说，就是咱们建立的模型是否真的能代表现有的因变量与自变量关系，这个验证标准一般就选用拟合优度。 拟合优度是指回归方程对观测值的拟合程度。度量拟合优度的统计量是判定系数R^2。R^2的取值范围是[0，1]。R^2的值越接近1，说明回归方程对观测值的拟合程度越好；反之，R^2的值越接近0，说明回归方程对观测值的拟合程度越差。 拟合优度问题目...
SSE，MSE均方误差计算公式（训练误差，测试误差）
04-20 9207
请看下图当中的两个例子：分别求训练误差以及测试误差
回归方程的拟合优度检验_回归分析的“拟合优度”是什么？
weixin_39742392的博客
12-21 5217
01 拟合优度是什么？下面言归正传，敲黑板、划重点了啊！所谓“拟合优度”，是回归分析中用来检验样本数据点聚集在回归线周围的密集程度，用于评价回归方程对样本观测值的拟合程度。02 拟合优度是怎么来的？英国统计学家F.Galton研究父亲身高和其成年儿子身高的关系时，从大量的样本观测值的散点图中，天才般地发现了一条贯穿其中的直线，这条直线能够描述父亲和成年儿子身高之间的关系。F.Galton把这种现象...
回归方程的拟合优度-多重判定系数-估计标准误差
weixin_34174132的博客
07-26 1万+
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回归直线的拟合优度
weixin_34226706的博客
07-26 3004
2019独角兽企业重金招聘Python工程师标准>>> ...
MATLAB拟合算法
m0_58267655的博客
01-15 1万+
与插值问题不同，在拟合问题中不需要曲线一定经过给定的点。拟合问题的目标是寻求一个函数（曲线)，使得该曲线在某种准则下与所有的数据点最为接近，即曲线拟合的最好(最小化损失函数)。 插值算法中，得到的多项式f(x)要经过所有样本点。但是如果样本点太多，那么这个多项式次数过高，会造成龙格现象。尽管我们可以选择分段的方法避免这种现象，但是更多时候我们更倾向于得到一个确定的曲线，尽管这条曲线不能经过每一个样本点，但只要保证误差足够小即可，这就是拟合的思想。(拟合的结果是得到一个确定的曲线) 先给出一组例子：
线性回归的决定系数
weixin_44005185的博客
11-11 5565
线性回归的决定系数   对于线性回归模型来说，除了SSE以外，我们还可使用决定系数（R-square，也被称为拟合优度检验）作为其模型评估指标。决定系数的计算需要使用之前介绍的组间误差平方和和离差平方和的概念。在回归分析中，SSR表示聚类中类似的组间平方和概念，表意为Sum of squares of the regression，由预测数据与标签均值之间差值的平方和计算得出： SSR=∑i=1n(yiˉ−yi^)2SSR =\sum^{n}_{i=1}(\bar{y_i}-\hat{y_i})^2SSR=
（转）SSE,MSE,RMSE,R-square指标讲解
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骆驼分析师的博客
02-03 12万+
SSE(和方差、误差平方和)：The sum of squares due to error MSE(均方差、方差)：Mean squared error RMSE(均方根、标准差)：Root mean squared error R-square(确定系数)：Coefficient of determination Adjusted R-square：Degree-of-freedom
快速了解拟合优度（一遍过）
AI_dataloads的博客
09-08 6915
R方（R-squared）是一种常用的衡量统计模型对数据拟合程度的指标，它衡量了因变量的变异程度能够被模型所解释的比例。R方的取值范围在0到1之间，较高的R方值表示模型能够较好地拟合数据
回归方程的拟合度
m0_72410588的博客
05-18 5324
回归方程的拟合度是评估回归分析结果的重要指标。拟合优度、标准误差和F统计量是用于评估回归方程拟合度的常用指标。在实际应用中，可以通过变量选择、数据转换和模型调整等方法来优化回归分析结果。
一般线性模型中SST-SSR-SSE的关系证明
Blog Junhao Luo
10-14 1万+
概述 在一般线性模型y=wx+b中，一般会用解释系数R2来衡量模型的解释率。 R2的计算公式一般认为是： R2=1-SSR/SST=SSE/SST，此时隐含的条件其实是:SST=SSR+SSE 其中，SST代表总的平方和，SSR代表残差平方和，SSE代表回归平方和。 因此很多人认为R2的取值范围应该是（0，1），实际上不是这样的，有些情况下，R2的值是会出现负数的。实际上，R2=1-SSR/SST=SSE/SST并不是在所有情况下都成立，这个式子成立是有前提条件的。 具体证明 ...
【小白学机器学习7】相关系数R，决定系数R2和SST=SSR+SSE, 离差，偏差，方差，标准差，变异系数，标准误。
奔跑的犀牛先生
03-06 4905
简单相关系数：又叫相关系数或线性相关系数一般用字母r表示，用来度量两个变量间的线性关系。相关度：相关度又叫 皮尔逊相关系数 (Pearson Correlation Coefficient)，衡量两个值线性相关强度的量取值范围 [-1, 1]: 正向相关: >0, 负向相关：
线性回归模型学习
yzyGina的博客
12-22 292
![最小二乘法
数学建模学习笔记（6）：拟合算法
hanmo22357的博客
08-21 4791
拟合优度用于评价线性拟合的结果，定义拟合优度R²=SSR/SST。拟合优度越接近1，拟合效果越好。这里用拟合优度评价拟合结果而不是SSE，是因为考虑到量纲的影响。当数据样本点非常多时，使用高次多项式插值会产生严重的龙格现象，而使用低次分段插值得到的函数表达式又过于复杂，因此拟合算法的思想就是找出一条尽可能满足误差最小的简单曲线，而这条曲线不必经过所有的样本点。线性拟合是指对参数为线性，即各个参数只以一次方的形式出现，并且不存在参数之间的复合运算。①确认拟合曲线的类型：曲线要满足一定的趋势同时尽可能简单。
多元线性回归模型模型拟合优度理论详解含公式等
05-23
多元线性回归模型是一种常见的统计分析方法，用于研究一个或多个自变量对因变量的影响关系。在实际应用中，我们需要对多元线性回归模型进行拟合，并评估拟合的优度。本文将详细介绍多元线性回归模型的拟合优度理论，包括相关概念、公式和计算方法。 1. 相关概念 在介绍拟合优度理论之前，我们先了解几个相关概念： - 总平方和（SST）：反映因变量与其平均值的差异，即所有观测值与其平均值之差的平方和。其公式为：$$ SST= \sum_{i=1}^{n}(Y_i-\bar{Y})^2 $$ - 回归平方和（SSR）：反映因变量与自变量之间的关系，即回归模型所解释的因变量差异。其公式为：$$ SSR= \sum_{i=1}^{n}(\hat{Y_i}-\bar{Y})^2 $$ 其中，$\hat{Y_i}$为第$i$个观测值的预测值。 - 误差平方和（SSE）：反映因变量与回归模型之间的差异，即回归模型未解释的因变量差异。其公式为：$$ SSE= \sum_{i=1}^{n}(Y_i-\hat{Y_i})^2 $$ - 自由度（df）：表示用于估计总体参数的独立信息数，通常为样本容量减去估计参数个数。对于多元线性回归模型，自由度为$n-p-1$，其中$n$为样本容量，$p$为自变量个数。 - 均方差（MSE）：误差平方和与自由度的比值，反映误差的平均大小。其公式为：$$ MSE= \frac{SSE}{n-p-1} $$ 2. 拟合优度 拟合优度是用来评估回归模型对数据拟合的程度，通常用$R^2$表示。$R^2$的取值范围在0到1之间，越接近1表示模型对数据的拟合越好。 $R^2$的计算公式为：$$ R^2= \frac{SSR}{SST} $$ 其中，$SSR$为回归平方和，$SST$为总平方和。 3. 调整后的拟合优度 当自变量个数增加时，$R^2$会自然地增加，但这并不意味着模型的效果变得更好了。因此，我们需要考虑自变量个数对$R^2$的影响，从而得到更准确的拟合优度。调整后的拟合优度$R_{adj}^2$考虑了自变量的个数，其计算公式为：$$ R_{adj}^2= 1-\frac{SSE/(n-p-1)}{SST/(n-1)} $$ 其中，$SSE/(n-p-1)$为均方差，$SST/(n-1)$为总体方差的无偏估计。 4. 总结 本文介绍了多元线性回归模型拟合优度的理论，包括相关概念、公式和计算方法。在实际应用中，我们可以根据$R^2$和$R_{adj}^2$来评估回归模型的拟合效果，并选择最优的自变量组合。
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