这篇博客探讨了动态最优化中的随机差分方程理论，包括其定义、脉冲响应函数、二次型的几何和、谱密度以及不变子空间方法。文章深入分析了线性理性预期模型，并提供了相关系统的稳定性条件和解的表达式。
200730本篇是应用数学之动态最优化理论的笔记，欢迎各位交流！今天是第二部分：随机差分方程。
2. 随机差分方程
2.1 随机差分方程
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假定初始分 M M M布 π 0 ( x 0 ) ∼ N ( u 0 , ∑ 0 ) , π ( x ′ ∣ x ) ∼ N ( A 0 x , C C ′ ) \pi_{0}\left(x_{0}\right) \sim N\left(u_{0}, \sum_{0}\right), \quad \pi\left(x^{\prime} \mid x\right) \sim N\left(A_{0} x, C C^{\prime}\right) π0(x0)∼N(u0,∑0),π(x′∣x)∼N(A0x,CC′) ，差分方程
x t + 1 = A 0 x t + C ω t + 1 x_{t+1}=A_{0} x_{t}+C \omega_{t+1} xt+1=A0xt+Cωt+1
其中 x t x_t xt是一个 n × 1 n×1 n×1 的状态向量， x 0 x_0 x0 是一个给定的初始状态， A 0 A_0 A0 是一个 n × n n×n n×n 矩阵， C C C 是一个 n × m n ×m n×m 矩阵， ω t + 1 \omega_{t+1} ωt+1是一个 m × 1 m×1 m×1 的随机向量，且有假定 -
假定A1 ω t + 1 ∼ N ( 0 , 1 ) , i . i . d . \omega_{t+1} \sim \mathrm{N}(0,1), i . i .d. ωt+1∼N(0,1),i.i.d.
假定A2 E ω t + 1 ∣ J t = 0 , E ω t + 1 ω t + 1 ′ ∣ J t = 0 E \omega_{t+1} \mid J_{t}=0,E \omega_{t+1}\omega_{t+1}^\prime \mid J_{t}=0 Eωt+1∣Jt=0,Eωt+1ωt+1′∣Jt=0
假定A3足此条件的为白噪声 E ω t + 1 = 0 E \omega_{t+1}=0 Eωt+1=0且
E ω t ω t j ′ = { I , j = 0 0 , j ≠ 0 E \omega_{t} \omega_{t j}^{\prime}=\left\{\begin{array}{l}I, j=0 \\ 0, j \neq 0\end{array}\right. Eωtωtj′={ I,j=00,j=0 -
加入观测系统
x t + 1 = A 0 x t + C ω t + 1 y t = G x t \begin{array}{l}x_{t+1}=A_{0} x_{t}+C \omega_{t+1} \\ y_{t}=G x_{t}\end{array} xt+1=A0xt+Cωt+1yt=Gxt<
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