200728本篇是应用数学之动态最优化理论的笔记，欢迎各位交流！今天是第一部分：确定性差分方程
本篇关于动态最优化的综合学习笔记。主要包括了离散与连续时间动态规划、连续时间最优控制与变分法等主题。本章仅给出在解决实际应用问题时的基本计算方法，对于数学上更进一步深入可以参考Stokey和Lucas（1989）。
目录
1. 确定性差分方程
1.1 一阶线性差分方程
x t = a x t − 1 + b t x_t = ax_{t-1} + b_t xt=axt−1+bt
1.1.1 齐次方程
- 对于齐次方程
x t = a x t − 1 x_t = ax_{t-1} xt=axt−1
- 有稳定性结论
（1）当 0 < a < 1 0 < a < 1 0<a<1 时，解单调收敛于 x = 0 x = 0 x=0，均衡点是稳定的；
（2）当 − 1 < a < 0 -1 < a < 0 −1<a<0 时，解振荡收敛于 x = 0 x = 0 x=0，均衡点是稳定的；
（3）当 a > 1 a > 1 a>1 时，单调发散到无穷大，均衡点不稳定；
（4）当 a < − 1 a < -1 a<−1 时，振荡发散到无穷大，均衡点不稳定。
1.1.2 非齐次自治方程
- 设方程中 b t b_t bt为常数序列，则解为
x t g = x ˉ + c a t x_t^g = \bar{x} + ca^t xtg=xˉ+cat
- 有稳定性结论
（1）当 ∣ a ∣ < 1 | a | < 1 ∣a∣<1 时，对任意 c c c，方程的解收敛到均衡点，均衡点是稳定的。
（2）当 ∣ a ∣ > 1 | a | > 1 ∣a∣>1 时，除去 c = 0 c = 0 c=0 外，方程的解不收敛到均衡点，均衡点是不稳定的。
（3） a a a 的符号决定解是单调的还是振荡的。
1.1.3 非自治系统
- 将其后向迭代得到解为
x t = a n x t − n + ∑ i = 0 n − 1 a i b t − i x_{t}=a^{n} x_{t-n}+\sum_{i=0}^{n-1} a^{i} b_{t-i} xt=anxt−n+i=0∑n−1aibt−i
- 当 ∣ a ∣ < 1 |a|<1 ∣a∣<1时后向解是稳定的，为
x t = c a t + ∑ i = 0 ∞ a i b t − i x_{t}=c a^{t}+\sum_{i=0}^{\infty} a^{i} b_{t-i} xt=cat+i=0
最低0.47元/天 解锁文章
6448
被折叠的 条评论
为什么被折叠?
到【灌水乐园】发言
