量化交易学习笔记02：双均线策略

双均线策略示例

个股：中国平安
回测日期：2022-5-1至2023-5-1
短均线：5天
长无线：10天
代码：

def initialize(context):
    # 初始化此策略
    # 设置我们要操作的股票池, 这里我们只操作一支股票
    # """标的"""
    g.security = '601318.SS'
    set_universe(g.security)
    
#当五日均线高于十日均线时买入，当五日均线低于十日均线时卖出
def handle_data(context, data):
    security = g.security

    #得到二十日历史价格
    df = get_history(20, '1d', 'close', security, fq=None, include=False)
    #"""指标"""
    # 得到五日均线价格
    ma5 = round(df['close'][-5:].mean(), 3)
    ma5_prev = round(df['close'][-6:-1].mean(), 3)
    # 得到十日均线价格
    ma10 = round(df['close'][-10:].mean(), 3)
    ma10_prev = round(df['close'][-11:-1].mean(), 3)
    # 取得昨天收盘价
    price = data[security]['close']

    # 得到当前资金余额
    cash = context.portfolio.cash
    
    #"""择时"""
    # 如果当前有余额，并且五日均线大于十日均线
    if ma5 > ma10 and ma5_prev < ma10_prev:
        # 用所有 cash 买入股票
        order_value(security, cash)
        # 记录这次买入
        log.info("Buying %s" % (security))
            
    # 如果五日均线小于十日均线，并且目前有头寸
    elif ma5 < ma10 and ma5_prev > ma10_prev :
        # 全部卖出
        order_target(security, 0)
        # 记录这次卖出
        log.info("Selling %s" % (security))

def control_risk(context):
    #"""风控"""
    pass

ptrader测试结果：

修改两条均线日期后

个股：中国平安
回测日期：2022-5-1至2023-5-1
短均线：10天
长无线：15天

def initialize(context):
    # 初始化此策略
    # 设置我们要操作的股票池, 这里我们只操作一支股票
    # """标的"""
    g.security = '601318.SS'
    set_universe(g.security)
    
#当五日均线高于十日均线时买入，当五日均线低于十日均线时卖出
def handle_data(context, data):
    security = g.security

    #得到二十日历史价格
    df = get_history(20, '1d', 'close', security, fq=None, include=False)
    #"""指标"""
    # 得到十日日均线价格
    ma5 = round(df['close'][-10:].mean(), 3)
    ma5_prev = round(df['close'][-11:-1].mean(), 3)
    # 得到十五日均线价格
    ma10 = round(df['close'][-15:].mean(), 3)
    ma10_prev = round(df['close'][-16:-1].mean(), 3)
    # 取得昨天收盘价
    price = data[security]['close']

    # 得到当前资金余额
    cash = context.portfolio.cash
    
    #"""择时"""
    # 如果当前有余额，并且五日均线大于十日均线
    if ma5 > ma10 and ma5_prev < ma10_prev:
        # 用所有 cash 买入股票
        order_value(security, cash)
        # 记录这次买入
        log.info("Buying %s" % (security))
            
    # 如果五日均线小于十日均线，并且目前有头寸
    elif ma5 < ma10 and ma5_prev > ma10_prev :
        # 全部卖出
        order_target(security, 0)
        # 记录这次卖出
        log.info("Selling %s" % (security))

def control_risk(context):
    #"""风控"""
    pass

回测结果：