一、离散、连续随机向量的条件分布
1.1 Def 离散联合概率质量函数、条件概率质量函数、边缘概率质量函数
设上离散随机向量. (既为可数集):(1) 服从的概率质量函数为,称为离散随机向量的联合概率质量函数(joint). (2) 定义为在联合分布下的的边缘概率质量函数(marginal). 可进一步求和得到 边缘累积分布.(3) 定义, 自变量为:,
称为对的条件概率质量函数(conditional). 既.
1.2 Def 离散:条件累积分布函数
定义, 自变量为:,
称为对的条件概率质量函数.
注意:意味着进累加给定时有定义的.
1.3 Def 连续联合概率质量函数、条件概率质量函数、边缘概率质量函数
设上连续随机向量(1)服从的概率质量函数为,称为离散随机向量的联合概率密度函数(joint). (2) 定义为在联合分布下的的边缘概率质量函数(marginal). 可进一步积分得到 边缘累积分布.(3) 定义, 自变量为:称为对的条件概率质量函数(conditional). 既.
1.4 Def 离散:条件累积分布函数
定义, 自变量为:,
称为对的条件概率质量函数.
(为多元意义; cpdf积分后分子分母同阶,可作为概率)
二、简单条件期望
2.1 Def 单点条件期望
(1) 离散: 设为离散随机向量,其对的条件概率质量函数为. 设为任意函数.
定义, 若存在.
(2) 离散: 设为连续随机向量,其对的条件概率密度函数为. 设为任意函数.
定义, 若存在.
2.2 Def 简单条件期望
当不在固定, 则也变为随机变量.
注意,之所以称为简单条件期望,因为更一般的条件期望以代数为条件,其中以随机变量为条件是一种特殊情况:
2.3 Def-Ex 条件方差
定义随机变量, 称为条件方差.
显然,与无条件的情况一样
2.4 Prop 条件期望性质
条件期望与无条件期望一样,满足线性性以及各类不等式性质.
2.5 Thm Law of Iterated Expectation
, 既叠层期望等价于以最粗糙条件的条件期望.
原理: 仅展示连续情况:
2.6 Corrollary 条件期望与条件方差
三、独立性、协方差
3.1 Def 两随机向量独立
(1) 设随机向量.
若与独立,即, 有
(2) 注意:各自作为随机向量,其内部随机分量之间可以不独立.
内部分量间可以两两独立(pairwise)也可以mutually independent:
3.2 Thm 独立随机向量的性质
(1)
(2)
(3)
(4)
未完待续