中心极限定理和泊松分布的条件

最新推荐文章于 2024-02-26 21:40:37 发布
最新推荐文章于 2024-02-26 21:40:37 发布
阅读量6.8k 收藏
点赞数 1
分类专栏： 学习笔记 概率论
版权声明：本文为博主原创文章，遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议，转载请附上原文出处链接和本声明。
本文链接：https://blog.csdn.net/weixin_43055882/article/details/89025893
版权

两者通用的：
1.独立（independent）
2.同质（identical）

中心极限定理：fixed property (p：概率)
泊松分布：fixed np (n,个数，p:概率)

根据经验，10<np<20时一般用中心极限定理

Marina-ju
关注
专栏目录
zhongxinjixian.rar_zhongxinjixian_中心极限_中心极限定理_验证jixian
09-14
4. 了解中心极限定理的条件，包括有限的均值和方差，以及样本数量足够大。 5. 掌握如何使用中心极限定理进行实际数据分析，例如在假设检验和置信区间计算中的应用。 在实际工作中，理解并能够应用中心极限定理是...
中心极限定理
kcsdnprac的博客
01-30 1776
1.（这里教授简要说明了为什么使用高斯分布，一个原因是因为高斯分布便于计算；另一个原因是在处理实际问题的过程中，如果我们使用线性回归让后尝试测量误差的分布，大多情况下误差都服从高斯分布。高斯模型对于这类对于这类回归问题中的误差来说是一个很好的假设。另外，许多随机变量之和趋于服从高斯分布，如果误差是有许多效应共同导致的，例如卖家的情绪、买家的情绪、房子是否有花园、房间的壁炉数量等等，所有这些效应都是
泊松分布，中心极限定理，势函数
最新发布
huhu_1389的博客
02-26 740
设随机变量的分布律为则称随机变量服从参数为的泊松分布，其中记为。
大数定律、中心极限定理总结
zorchp
05-30 1万+
总结概率论中的大数定律、中心极限定理，方便复试面试复习。
概率论---泊松分布
ZJE
11-09 4万+
（一）泊松分布是什么 泊松分布是用于近似二项分布的情况的。二项分布有两个参数，一个是事件发生的概率p，一个是试验的总数n。当p非常小且n也有一定大的时候（n大于等于20，p小于等于0.05），就可以用泊松分布来近似二项分布，用泊松分布来近似二项分布的好处是计算方便。   （二）泊松分布公式以及通俗地推导过程 泊松分布公式：   通俗推导： 假设某一零件厂每天生成的次品数如下： ...
二项分布、泊松分布，正态分布（高斯分布）之间的联系与区别
热门推荐
张亚楠的博客
05-16 4万+
基础知识 二项分布有两个参数，一个 n 表示试验次数，一个 p 表示一次试验成功概率。现在考虑一列二项分布，其中试验次数 n 无限增加，而 p 是 n 的函数。 1.如果 np 存在有限极限 λ，则这列二项分布就趋于参数为 λ 的 泊松分布。反之，如果 np 趋于无限大（如 p 是一个定值），则根据德莫佛-拉普拉斯(De’Moivre-Laplace)中心极限定理，这列二项分布将趋近于正态分布。 2.实际运用中当 n 很大时一般都用正态分布来近似计算二项分布，但是如果同时 np 又比较小（比起 n来说很小）
二项分布与泊松分布、正态分布的关系
07-12
这称为中心极限定理的应用，即使得大量独立随机变量的和（或比例）呈现正态分布。同样，泊松分布在λ大于20时，通常也被认为可以近似为正态分布。 总结来说，二项分布和泊松分布都与正态分布有着密切的联系。在特定...
数学分布(泊松分布,二项分布,正态分布,均匀分布,指数分布)生存分析贝叶斯全概率公式定理.docx
09-13
例如，二项分布和泊松分布的抽样分布在特定条件下可以近似为正态分布，这是中心极限定理的应用。 7. **中心极限定理**：无论总体分布如何，当样本容量n足够大时，样本均值的分布趋于正态分布，且均值接近总体均值，...
数学分布(泊松分布、二项分布、正态分布、均匀分布、指数分布)+生存分析+贝叶斯概率公式+全概率公式 (2).pdf
03-31
7. **中心极限定理**： 当样本量足够大时，不论总体分布是否为正态，样本均值的分布趋于正态，且均值等于总体均值，标准差为总体标准差除以样本量的平方根。这一定理使得在大样本分析中，不必过于关注总体分布。 8...
随机变量序列的极限分布.pdf
09-17
总结来说，随机变量序列的极限分布问题涉及多个重要的概率论定理与定律，其中涵盖了泊松分布、大数定律、中心极限定理以及伯努利试验等关键概念。这些理论在数学和统计领域中用于描述和预测随机现象的行为，为实际...
数学分布(泊松分布二项分布正态分布均匀分布指数分布)+生存分析+贝叶斯概率公式+全概率公式.docx
03-31
11. **中心极限定理（Central Limit Theorem）**：中心极限定理表明，无论总体分布如何，随着样本容量n的增大，样本均值的分布趋于正态分布，且均值等于总体均值，标准差减小。 12. **t分布（Student's t-...
数学分布(泊松分布、二项分布、正态分布、均匀分布、指数分布)生存分析贝叶斯概率公式全概率公式讲解 (2).pdf
03-31
9. **中心极限定理**：中心极限定理是统计学的基础，指出不论总体分布如何，当样本量足够大时，样本均值的分布接近正态分布。这一理论使得基于样本数据的推断更具普遍性。 10. **t分布**和**F分布**：t分布用于小...
数学分布(泊松分布、二项分布、正态分布、均匀分布、指数分布)生存分析贝叶斯概率公式全概率公式讲解.docx
03-31
6. **中心极限定理**：中心极限定理表明，无论总体分布如何，当样本容量足够大时，样本均值的分布接近正态分布，其均值等于总体均值，标准差是总体标准差除以样本量的平方根。这个定理是统计推断的基础，简化了大量...
概率论-中心极限定理
wxdoop的博客
02-06 4480
列维-林德伯格中心极限定理（独立同分布的中心极限定理） 设随机变量序列，X1,X2⋅⋅⋅独立同分布，且有期望和方差E(Xk)=μ,D(Xk)=σ2,k=1,2⋅⋅⋅则对于任意实数x,limP(∑k=1nXk−nμnμ≤x)=12Π∫−∞xet22dt 设随机变量序列，X_1,X_2···独立同分布，且有期望和方差\\ E(X_k)=\mu, D(X_k)=\sigma^2, k=1,2···\\...
X**X、胸型线、心型线、均匀分布、中心极限定理，泊松分布，直方图
weixin_34194087的博客
09-19 232
x**x # x ** x x > 0 # (-x) ** (-x) x < 0 def f(x): y = np.ones_like(x) i = x > 0 y[i] = np.power(x[i], x[i]) i = x < 0 y[i] = np.power(-x[i], -x[i]) ...
概率统计：第五章 大数定律与中心极限定理
GarfieldEr007的专栏
03-01 4515
第五章   大数定律与中心极限定理 内容提要： 一、    大数定律 定理一（契比雪夫大大数定律的特殊情况）设随机变量相互独立，具有相同的均值和方差： 记,则对于任意给定的正数，有   设随机变量是一个随机变量序列,是一个常数.若对于任意给定的正数，有 则称序列依概率收敛于,记作 依概率收敛的序列有如下的性质: 设.又设函数在点连续,则 定理一又可以叙述为:
matlab泊松分布中心极限定理
12-28
泊松分布是一种离散概率分布，用于描述在一定时间或空间范围内发生某事件的次数的概率分布。中心极限定理是概率论中的一个重要定理，它指出在一定条件下，大量独立随机变量的和近似服从正态分布。对于泊松分布，中心极限定理可以用来近似计算泊松分布的和的概率。 在MATLAB中，可以使用rand函数生成服从泊松分布的随机数。具体步骤如下： 1. 设置泊松分布的参数λ（即平均发生率）。 2. 使用rand函数生成一组服从泊松分布的随机数。 3. 将生成的随机数求和，得到和的概率。 下面是一个MATLAB代码示例： ```matlab % 设置泊松分布的参数 lambda = 5; % 生成一组服从泊松分布的随机数 n = 1000; % 生成1000个随机数 poisson_data = poissrnd(lambda, n, 1); % 计算随机数的和 sum_data = cumsum(poisson_data); % 绘制和的概率分布图 histogram(sum_data, 'Normalization', 'pdf'); hold on; % 计算和的均值和标准差 mean_data = lambda * n; std_data = sqrt(lambda * n); % 计算正态分布的概率密度函数 x = linspace(mean_data - 4 * std_data, mean_data + 4 * std_data, 100); y = normpdf(x, mean_data, std_data); % 绘制正态分布曲线 plot(x, y, 'r', 'LineWidth', 2); hold off; % 设置图形标题和坐标轴标签 title('Central Limit Theorem for Poisson Distribution'); xlabel('Sum of Poisson Random Variables'); ylabel('Probability Density'); % 显示图形 grid on; ``` 这段代码首先设置了泊松分布的参数lambda，然后使用poissrnd函数生成一组服从泊松分布的随机数。接着，使用cumsum函数计算随机数的和，并使用histogram函数绘制和的概率分布图。最后，计算和的均值和标准差，并使用normpdf函数计算正态分布的概率密度函数，并绘制正态分布曲线。 通过运行这段代码，你可以观察到随着生成的随机数数量的增加，和的概率分布逐渐趋近于正态分布。
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

个

红包个数最小为10个

元

红包金额最低5元

当前余额3.43元 前往充值 >
需支付：10.00元
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付元
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明：

1.余额是钱包充值的虚拟货币，按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载，可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值