第五章 大数定律与中心极限定理
内容提要:
一、 大数定律
定理一(契比雪夫大大数定律的特殊情况)设随机变量相互独立,具有相同的均值和方差:
记,则对于任意给定的正数
,有
设随机变量是一个随机变量序列,
是一个常数.若对于任意给定的正数
,有
则称序列依概率收敛于
,记作
依概率收敛的序列有如下的性质:
设.又设函数
在点
连续,则
定理一又可以叙述为:
设随机变量相互独立,具有相同的均值和方差:
则序列依概率收敛于
即
.
定理二(伯努利大数定律) 设是
次独立重复试验中事件
发生的次数,
是事件
在每次试验中发生的概率,则对于任意给定的正数
,有
或记为
.
定理三 (辛钦大数定律) 设随机变量相互独立,具有相同的分布,
则对于任意给定的正数
,有
.
二、 中心极限定理
定理四 (独立同分布的中心极限定理) 设随机变量相互独立,具有相同的分布,
记
则对于任意实数,有
定理四表明:均值为,方差为
的独立同分布的随机变量
的和
的标准化变量的分布函数,当
充分大时,有
或者
定理五(李雅普诺夫定理) 设随机变量相互独立,具有数学期望和方差:
记
若存在正数,使得
则随机变量的和
的标准化变量:
分布函数对于任意实数
,满足
定理六(棣莫弗—拉普拉斯定理) 设随机变量服从二项分布
。则对于任意实数
,有
典型例题分析
例1、设随机变量相互独立,且同服从
上的均匀分布,证明
证:对于任意整数,若
,
当时,
则
所以,
例2、设随机变量相互独立,且同服从
上的均匀分布,
是
上的连续函数。试证明
证:由于相互独立具有相同的分布,则
相互独立,且具有相同的分布,且
由辛钦大数定律,得
即
例3、某保险公司多年的统计资料表明:在索赔户中被盗索赔户占,以
表示在随机抽查的100个索赔户中,因被盗向保险公司索赔的户数。求被盗索赔户不少于14户,而不多于30的概率的近似值。
解:由题意得,,根据棣莫弗—拉普拉斯定理得,
自测题
1、(5分)设随机变量服从参数为
的泊松分布,则
。
2、(15分)在天平上重复称量一重为的物品,假设各次称重的结果相互独立,且同服从均值为
,方差为
的分布,
表示
次称重结果的算术平均值,求使
的最小正整数
。
3、(10分)某市有300个寻呼台,每个寻呼台在每分钟内收到的电话呼叫次数服从参数的泊松分布,试求该市某一分钟内的呼叫次数的总和小于70次的概率。
4、(10分)投掷一枚色子,为了至少有95%的把握使点6向上的频率与概率之差的绝对值在范围之内,问需要投掷多少次?
5、计算机在加数时,对每个加数取整(取为最接近的整数),设所有的取整数误差相互独立的,且它们都服从上的均匀分布,如果将1500个数相加,问误差总和的绝对值超过15的概率是多少?
(四)自测题参考答案
(1)(2)16(3)
(4)5336(5)
from: http://lxy.cumtb.edu.cn/gailvtongjidaoxue/chap5.htm