模型评估-性能度量(回归问题)

对学习器的泛化性能进行评估，不仅需要有效可行的实验估计方法，还需要有衡量模型泛化能力的评价标准，这就是性能度量（performance measure）。

性能度量反映了任务需求，在对比不同模型的能力时，使用不同的性能度量往往会导致不同的评判结果，这意味着模型的“好坏”是相对的，什么样的模型是好的，不仅取决于算法和数据，还决定于任务需求。

在预测任务中，给定数据集 $D=(x_1,y_1),(x_2,y_2),\dots ,(x_m,y_m)$，其中 $y_i$ 是示例 $x_i$ 的真实标记。要估计学习器 f 的性能，就要把学习器预测结果 $f(x)$ 与真实标记 y 进行比较。

为了说明各性能度量指标，我们以波士顿房价数据集为例，模型选择决策树算法，通过 train_test_split() 划分数据集，最后评估各项性能指标。

from sklearn.datasets import load_boston
from sklearn.tree import DecisionTreeRegressor
from sklearn.model_selection import train_test_split


# 引入数据集
dataset = load_boston()
data = dataset.data
target = dataset.target
features = dataset.feature_names

# 划分数据集以及模型训练
data_train, data_test, target_train, target_test = train_test_split(data, target, test_size=0.33, random_state=7)
model = DecisionTreeRegressor()
model.fit(data_train, target_train)

均方误差

均方误差（mean squared error）是回归问题中最常用的性能度量。

【计算公式】：
$$E(f;D)=\frac{1}{m}\sum _{i=1}^m(f(x_i)-y_i{)}^2$$
均方误差计算过程中可以不用考虑 f(x) - y 的正负性，因为无论是正值还是负值，平方后都为正值。因此，均方误差可以简化计算过程。

但均方误差也存在一个明显的缺陷：假设，现在有三个样本，它们的预测值与真实值的差分别为 3、4、5，通过均方误差的计算公式，我们可以分别计算出这三个样本的误差为 9、16 和 25；第三个样本的误差等于前两个样本的误差和，也就是说样本的预测值离真实值越远，误差也越大，且增长幅度越来越大，这相当于给误差大的样本更大的权重，你可以理解为在原有的误差上再乘以一个权重，而这个权重就是自身，例如差为 5，误差为 5 x 5；差为 4，误差为 4 x 4。

模型为了降低误差，势必会想办法优先让偏差最大的样本尽可能靠近真实值。换言之，偏差越大的样本对模型的影响也越大，如果这个样本是噪声，那么这对模型的精度产生重大负面影响。简单地说，均方误差对噪声不鲁棒。

【代码实现】：

from sklearn.metrics import mean_squared_error


print(mean_squared_error(target_test, model.predict(data_test)))
# 输出：23.77700598802395

关于 mean_squared_error 更多内容请参考官方文档 传送门

平均绝对误差

平均绝对误差（mean absolute error）的计算公式如下：
$$E(f;D)=\frac{1}{m}\sum _{i=1}^m|f(x_i)-y_i|$$

相比均方误差，平均绝对误差对噪声鲁棒，因为无论样本的预测值与真实值的偏差是大还是小，其权重都是相同的。但平均绝对误差也存在一个缺陷，即 |f(x) - y| 函数整体不连续，下图是一个 |x - 1| = y 的绝对值函数。

可以看到，绝对值函数关于 1 对称，在 $[1,+\infty )$ 以及 $(-\infty ,1]$ 区间内连续，但在整个区间上不连续，这会产生什么影响呢？

• 相比均方误差不需要考虑正负性，平均绝对误差需要考虑计算结果的正负性，并将计算结果做绝对值处理；
• 因为平均绝对误差在整个区间上不连续，因此在使用梯度下降算法优化时，如果恰好落在对称轴所在的位置处（上图该点为 (1, 0)），该点的导数为 0，

【代码实现】：

from sklearn.metrics import mean_absolute_error


mean_absolute_error(target_test, model.predict(data_test))
# 输出：3.3149700598802405

关于 mean_absolute_error 的更多用法请参考官方文档 传送门

均方对数误差

均方对数误差（mean squared log error），计算公式如下：
$$E(f;D)=\frac{1}{m}\sum _{i=1}^m(log(1+f(x_i))-log(1+y_i){)}^2$$

均方对数误差对噪声鲁棒，且在整体区间上连续。

【代码实现】：

from sklearn.metrics import mean_squared_log_error


print(mean_squared_log_error(target_test, model.predict(data_test)))
# 输出：0.049787561024740724

关于 mean_squared_log_error 的更多用法请参考官方文档 传送门

决定系数

决定系数，反映因变量的全部变异能通过回归关系被自变量解释的比例。拟合优度越大，自变量对因变量的解释程度越高，自变量引起的变动占总变动的百分比越高，观察点在回归直线附近越密集。如 R2（可决系数） 为 0.8，则表示回归关系可以解释因变量 80% 的变异。换句话说，如果我们能控制自变量不变，则因变量的变异程度会减少 80%。

【决定系数的特点】：

• 可决系数是非负的统计量。
• 可决系数的取值范围：0 <= R2 <= 1。
• 可决系数是样本观测值的函数，是因随机抽样而变动的随机变量。为此，对可决系数的统计的可靠性也应进行检验。

【代码实现】：

from sklearn.metrics import r2_score


print(r2_score(target_test, model.predict(data_test)))
# 输出：0.6866725568139921

总结

除了从 sklearn.metrics 包中调用相应的方法外，还可以在 cross_val_score() 中通过指定 scoring 参数来实现，例如：

from sklearn.model_selection import KFold
from sklearn.model_selection import cross_val_score


kfold = KFold(n_splits=10, random_state=7)
print(cross_val_score(model, data_test, target_test, cv=kfold, scoring='r2'))
# 输出：
array([ 0.75188518,  0.12123666,  0.6575216 ,  0.68733528, -0.3255725 ,
        0.63977947,  0.46980397,  0.44631556,  0.66207059,  0.8873598 ])

https://github.com/clvsit/Machine-Learning-Note/blob/master/模型评估/模型评估(回归问题).ipynb

scoring 参数表

Scoring	Function	Comment
Classification
Accuracy	metrics.accuracy_score
average_precision	metrics.average_precision_score
f1	metrics.f1_score	for binary targets
f1_micro	metrics.f1_score	micro-averaged
f1_macro	metrics.f1_score	macro-averaged
f1_weighted	metrics.f1_score	weighted average
f1_samples	metrics.f1_score	by multilabel sample
neg_log_loss	metrics.log_loss	requires predict_proba support
precision etc.	metrics.precision_score	suffixes apply as with f1
recall etc.	metrics.recall_score	suffixes apply as with f1
roc_auc	metrics.roc_auc_score
Clustering
adjusted_mutual_info_score	metrics.adjusted_mutual_info_score
adjusted_rand_score	metrics.adjusted_rand_score
completeness_score	metrics.completeness_score
fowlkes_mallows_score	metrics.fowlkes_mallows_score
homogeneity_score	metrics.homogeneity_score
mutual_info_score	metrics.mutual_info_score
normalized_mutual_info_score	metrics.normalized_mutual_info_score
v_measure_score	metrics.v_measure_score
Regression
explained_variance	metrics.explained_variance_score
neg_mean_absolute_error	metrics.mean_absolute_error
neg_mean_squared_error	metrics.mean_squared_error
neg_mean_squared_log_error	metrics.mean_squared_log_error
neg_median_absolute_error	metrics.median_absolute_error
r2	metrics.r2_score

参考

• 《机器学习Python实践》
• sklearn 官方文档