吴恩达机器学习第三课 week1 无监督学习算法（下）

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分类专栏：吴恩达《机器学习》课后练习作业代码文章标签：机器学习人工智能 python 算法异常检测高斯分布

于 2024-06-20 17:09:25 首次发布

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03 利用异常检测算法检测网络服务器的故障

01 学习目标

（1）理解异常检测算法（Anomaly Detection Algorithm）的原理

（2）利用异常检测算法检测网络服务器的故障。

02 异常检测算法

2.1 异常检测算法的概念

异常检测算法不是指某一特定算法，而是实现异常检测功能的算法统称，旨在识别数据集中不符合常规模式的数据点，如欺诈检测、网络安全、故障预测、生产线上的残次品等。以下是常用的异常检测算法：

基于统计的方法:
- Z-Score: 计算数据点与数据集平均值的偏离程度，使用标准差作为度量。如果一个数据点的Z-Score超过某个阈值（通常是3），则认为它是异常的。
- IQR（四分位距）: 计算数据的第一四分位数（Q1）和第三四分位数（Q3）之间的距离，任何小于Q1-1.5IQR或大于Q3+1.5IQR的值被视为异常。
基于密度的方法:
- 局部异常因子（LOF, Local Outlier Factor）: 通过比较一个数据点与其邻居的密度来识别异常。如果一个点的密度远低于其邻居，则被认为是异常的。
- DBSCAN（Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise）: 一种聚类算法，能够识别出低密度区域的点作为异常点。
基于距离的方法:
- K-最近邻（KNN）: 通过计算一个数据点到其K个最近邻的距离的平均值或加权平均值，如果这个值显著高于其他点，则认为该点是异常的。
基于概率模型的方法:
- 高斯混合模型（GMM）: 利用GMM拟合数据分布，异常点被定义为在模型下概率很低的点。
- 隐马尔可夫模型（HMM）: 对于序列数据，HMM可以用来学习数据的正常行为模式，异常则表现为模型预测概率显著降低的状态。
基于机器学习的方法:
- 孤立森林（Isolation Forest）: 通过构建随机的决策树来“隔离”数据点，异常点更容易被“孤立”，因此通过平均路径长度来评估数据点的异常程度。
- 支持向量机（SVM）: 在异常检测中，可以通过一类SVM（只有一类标签的数据）来构造一个边界，将大部分数据包含在内，超出这个边界的点视为异常。
深度学习方法:
- 自编码器（Autoencoders）: 通过训练一个自编码器来重构输入数据，异常数据往往导致较大的重构误差。
- 生成对抗网络（GANs）: 可以学习数据的正常分布，异常点通过与生成的正常数据对比来识别。

2.2 基于高斯模型的异常检测

高斯模型是一种连续型概率模型，用于表示服从高斯分布（正态分布）的数据。

n维高斯分布：

$f(\textbf{x}|\theta )=\frac{1}{(2\pi)^{n/2}|\sum |^{1/2}}exp[-\frac{1}{2}(\textbf{x}-\mu )^{T}|\sum |^{-1}(\textbf{x}-\mu )]$

上式中， $\theta=(\mu ,\sum )$ 为待估计参数， $\mu$ 是均值， $\sigma ^2$ 是方差，由最大似然估计得到。

n=1时，上式变为一元高斯分布：

$f(x|\theta )=\frac{1}{(2\pi)^{1/2}\sigma }exp[-\frac{1}{2}(x-\mu )^2\sigma ^{-2}]=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma }exp[-\frac{(x-\mu )^2}{2\sigma ^{2}}]$

上式中，参数 $\mu$ 和 $\sigma ^2$ 按下式估计：

$\mu_j=\frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}x_j^{(i)}$

$\sigma^2_j=\frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}(x_j^{(i)}-\mu_j)^2$

上式中，j为特征序数，i为特征的数据序数，m为数据总数。

基于高斯模型的异常检测的原理即选定一个适当小的概率值 $p_\varepsilon$ 作为界限，出现概率小于 $p_\varepsilon$ 的数据均为异常数据。如下图所示（以1维为例）：

03 利用异常检测算法检测网络服务器的故障

3.1 问题描述

假设你现在是贝塔科技公司的高级主管，负责公司的服务器运维。今天你抽检了服务器的307份数据，打算采用“传输的数据量 (mb/s，每秒兆字节)”和“每台服务器的响应延迟（ms，毫秒）”两项指标检测网络服务器是否存在故障。

Let's begining!

3.2 算法实现

（1）导包

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from utils import *

%matplotlib inline

（2）导入数据

数据分为训练集和交叉验证集两部分：训练集共307组数据（抽检的数据），每组数据有2个数值，代表2个特征：“传输的数据量”、“服务器的响应延迟”；交叉验证集收集了307组数据（以前保存的数据），每组数据有3个数值，分别为2个特征和1个值，值为0或1：0为正常、1为异常。训练集数据无标签，用于估计参数 $\mu$ 和 $\sigma ^2$ ；交叉验证集数据被标记0/1，用于确定概率界限 $p_{\varepsilon}$ .。

# 导入数据
X_train, X_val, y_val = load_data()

X_train为训练数据集的特征列（307*2），X_val为交叉验证集的特征列（307*2），y_val 为交叉验证集的标签列（307*1）。

（3）参数估计

先定义高斯估计函数：

def estimate_gaussian(X): 

    m, n = X.shape
    mu = np.ones(n)
    var = np.ones(n)
    for i in range(n):
        mu = np.sum(X, axis=0) / m    
        var = np.sum((X - mu) **2, axis=0) / m
        
    return mu, var

然后估计参数：

# 估计每个特征的参数
mu, var = estimate_gaussian(X_train)              

print("Mean of each feature:", mu)
print("Variance of each feature:", var)

运行以上代码，结果如下：

Mean of each feature: [14.11222578 14.99771051]
Variance of each feature: [1.83263141 1.70974533]

现在有了参数 $\mu$ 和 $\sigma ^2$ ，我们可以绘出概率密度分布：

# visualize_fit为自定义绘图函数
#visualize_fit(X_train, mu, var)
visualize_fit(X_val, mu, var)

运行以上代码，结果如下（左为训练集、右为交叉验证集）：

（4）定义概率模型

得到估计参数 $\mu$ 和 $\sigma ^2$ 后，可以利用高斯分布定义概率模型：

def multivariate_gaussian(X, mu, var):
    
    k = len(mu)
    
    if var.ndim == 1:
        var = np.diag(var)
        
    X = X - mu
    p = (2* np.pi)**(-k/2) * np.linalg.det(var)**(-0.5) * \
        np.exp(-0.5 * np.sum(np.matmul(X, np.linalg.pinv(var)) * X, axis=1))
    
    return p

（上面，定义了一个n维高斯分布的概率模型）

（5）确定概率界限

确定概率界限的原则是， $p_{\varepsilon}$ 在合理的取值下，当 $p_a<p_{\varepsilon}$ 时，在交叉验证集中异常点a能被准确识别到。如何保证高精度地识别异常呢？可以采用F1评分标准，取一系列 $p_{\varepsilon}$ 进行计算，谁的F1分数最高就选谁，步骤如下：

首先，给定 $p_{\varepsilon}$ 进行预测，将预测值与实际值进行对比得到4类情况，如下表：

然后，计算两个指标：precision（精度，查准率）和recall（召回率，查全率）：

$prec=\frac{tp}{tp+fp}$

$rec=\frac{tp}{tp+fn}$

precision的含义是异常预测正确的概率有多大，recall的含义是成功找出异常的概率有多大。这两个指标存在这样的问题：当阈值 $p_{\varepsilon}$ 设置为大值时prec增大、rec减小，当阈值 $p_{\varepsilon}$ 设置为小值时prec减小、rec增大。

接下来，计算一个更均衡的指标F1：

$F_1=\frac{2\cdot prec\cdot rec}{prec + rec}$

F1将prec和rec进行了平衡，并且F1数值受二者中较小值控制。

现在，可以定义概率界限计算函数：

def select_threshold(y_val, p_val): 

    best_epsilon = 0
    best_F1 = 0
    F1 = 0
    
    step_size = (max(p_val) - min(p_val)) / 1000
    
    for epsilon in np.arange(min(p_val), max(p_val), step_size):
     
        predictions = p_val < epsilon
        tp = np.sum((predictions == 1) & (y_val == 1))
        fp = np.sum((predictions == 1) & (y_val == 0))
        fn = np.sum((predictions == 0) & (y_val == 1))

        if (tp + fp)  == 0 or (tp + fn) == 0:
            prec = 0
            rec = 0
            F1 = 0
        else:
            prec = tp / (tp + fp)
            rec = tp / (tp + fn)
            F1 = 2 * prec * rec / (prec + rec)
        
        if F1 > best_F1:
            best_F1 = F1
            best_epsilon = epsilon
        
    return best_epsilon, best_F1

然后，执行函数计算：

p_val = multivariate_gaussian(X_val, mu, var)
epsilon, F1 = select_threshold(y_val, p_val)

print('Best epsilon found using cross-validation: %e' % epsilon)
print('Best F1 on Cross Validation Set: %f' % F1)

运行以上代码，结果如下：

Best epsilon found using cross-validation: 8.990853e-05
Best F1 on Cross Validation Set: 0.875000

（6）检测异常，可视化

# 在训练集上找出异常值
outliers = p < epsilon

# 二维图中绘出307组数据
visualize_fit(X_train, mu, var)

# 用红色圆圈标记异常值
plt.plot(X_train[outliers, 0], X_train[outliers, 1], 'ro',
         markersize= 10,markerfacecolor='none', markeredgewidth=2)

运行以上代码，结果如下：

经过一番操作，发现这抽检的307组合数据中有6组异常。

3.3 问题升级

当你检测出异常后，贝塔科技公司的同事们不停欢呼、夸赞你技术高超，希望你再秀一秀高级的。身为主管的你决定再抽检一批数据，以11个特征为依据进行异常检测。

开始吧！

（1）导入数据

# 导入数据
X_train_high, X_val_high, y_val_high = load_data_multi()
# 打印数据信息
print ('The shape of X_train_high is:', X_train_high.shape)
print ('The shape of X_val_high is:', X_val_high.shape)
print ('The shape of y_val_high is: ', y_val_high.shape)

运行以上代码，结果为：

The shape of X_train_high is: (1000, 11)
The shape of X_val_high is: (100, 11)
The shape of y_val_high is:  (100,)

（2）开始检测

# 参数估计
mu_high, var_high = estimate_gaussian(X_train_high)

# 训练集的概率计算
p_high = multivariate_gaussian(X_train_high, mu_high, var_high)

# 交叉验证集的概率计算
p_val_high = multivariate_gaussian(X_val_high, mu_high, var_high)

# 寻找界限
epsilon_high, F1_high = select_threshold(y_val_high, p_val_high)

# 计算异常数量
anomalies = sum(p_high < epsilon_high)

print('Best epsilon found using cross-validation: %e'% epsilon_high)
print('Best F1 on Cross Validation Set:  %f'% F1_high)
print('# Anomalies found: %d'% anomalies)

运行以上代码，结果为：

Best epsilon found using cross-validation: 1.377229e-18
Best F1 on Cross Validation Set:  0.615385
# Anomalies found: 117

04 总结

（1）异常检测算法的交叉验证集数据也是有标记的，但不同于监督学习算法的二分类：异常检测的数据中异常类型较多、但数量较少，分布极为不均。

（2）异常检测的实现算法与维度（特征数）无关，均为4个步骤：参数估计>概率计算>确定阈值>检测异常。

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吴恩达机器学习 第三课 week1 无监督学习算法（下）

01 学习目标

02 异常检测算法

2.1 异常检测算法的概念

2.2 基于高斯模型的异常检测

03 利用异常检测算法检测网络服务器的故障

3.1 问题描述

3.2 算法实现

3.3 问题升级

04 总结

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