【机器学习概率统计】17 马尔科夫链蒙特卡洛方法：通用采样引擎

最新推荐文章于 2022-03-27 23:29:31 发布
最新推荐文章于 2022-03-27 23:29:31 发布
阅读量1.6k 收藏 2
点赞数 4
分类专栏： 机器学习中的数学：概率统计 机器学习中的数学（全集） 文章标签： 深度学习 神经网络 概率论 数据库 负载均衡
版权声明：本文为博主原创文章，遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议，转载请附上原文出处链接和本声明。
本文链接：https://blog.csdn.net/weixin_43716250/article/details/109706596
版权

1.问题的目标

这一节，我们走到了近似采样的最后，也是最关键的一部分，可以说是黎明前的最后一夜了，这里我们要一举解决最核心的关键问题：对于任意给定的目标分布 π ( x ) \pi(x) π(x)，我们如何找到以他为唯一平稳分布的马尔科夫链，并且基于马尔科夫链采样的方法，实现对其的近似采样。

找这么一个马尔科夫链，本质上就是要找到他的转移概率矩阵 P P

了解本专栏 订阅专栏 解锁全文 超级会员免费看
石 溪
关注
  • 4
    点赞
  • 踩
  • 2
    收藏
    觉得还不错? 一键收藏
  • 打赏
    打赏
  • 1
    评论
专栏目录
订阅专栏
【机器学习概率统计】15 基于马尔科夫链的近似采样
机器学习数学基础系列专栏
11-18 2289
从这一小节开始，我们主要来介绍基于马尔科夫链的近似采样过程。具体如何采样，以及整个采样过程中的思维过程，我们随着这节的内容讲解而逐步展开。 1.再看马尔科夫链的稳态 在基于马尔科夫链的采样过程中，发挥核心关键作用的是马尔科夫链的稳态以及稳态分布。稳态的概念，我们在之前的内容中已经详细的讲解过了，为了充分理解他，用好它，我们在这里动态的演示一下一个指定的马尔科夫链的状态转移以及最终到达稳态的过程。 通过下面这段代码运行出来的实际效果，大家会非常直观的理解马尔科夫链的稳态。 代码片段： import numpy
蒙特卡罗 马尔科夫链 与Gibbs采样
wxn704414736的博客
06-15 2879
        这几个概念看了挺多遍都还是含混不清，最近看了几篇博客，才算大致理解了一点点皮毛，所以来总结一下。MCMC概述        从名字我们可以看出，MCMC由两个MC组成，即蒙特卡罗方法（Monte Carlo Simulation，简称MC）和马尔科夫链（Markov Chain ，也简称MC）。要弄懂MCMC的原理我们首先得搞清楚蒙特卡罗方法和马尔科夫链的原理MCMC(一)蒙特卡罗...
采样之马尔科夫链
weixin_30244889的博客
08-15 391
1.马尔科夫链概述 马尔科夫链定义本身比较简单，它假设某一时刻状态转移的概率只依赖于它的前一个状态。举个形象的比喻，假如每天的天气是一个状态的话，那个今天是不是晴天只依赖于昨天的天气，而和前天的天气没有任何关系。当然这么说可能有些武断，但是这样做可以大大简化模型的复杂度，因此马尔科夫链在很多时间序列模型中得到广泛的应用，比如循环神经网络RNN，隐式马尔科夫模型HMM等，当然MCMC也需要它。 ...
马尔可夫链蒙特卡洛采样(MCMC)
qq_40128284的博客
06-24 3720
首先我们要明确的是马尔可夫链蒙特卡洛采样以下简称MCMC，它首先是个采样方法。 1.采样的目的 采样作为任务，用于生成新的样本 求和/求积分 比如我们知道样本z的后验分布p(z|x),我们经常会有一个需求，得到目标函数f(x)在概率分布上的期望，通常这个期望是很难计算的，我们可以根据p(z|x)采用N个样本，分别为,当N足够大我们便可以得到该期望值。如下式： 也就是说，从概率分布中取点，从而近似计算这个积分。 采样结束后，我们需要评价采样出来的样本点是不是好的样本集： 样本趋向于高概率的区.
李航老师《统计学习方法》第2版课件：第19章 马尔科夫链蒙特卡洛法.rar
03-10
《统计学习方法》是李航老师的一本经典教材，涵盖了机器学习领域的众多核心概念与算法。在第19章中，李航老师深入探讨了马尔科夫链蒙特卡洛（Markov Chain Monte Carlo, MCMC）方法，这是一种在高维空间中进行概率...
MATLAB算法-马尔可夫链蒙特卡洛算法详解，附代码.pdf
07-17
除了上述的Metropolis-Hastings算法（`mcmcrun`函数默认使用的采样方法），MATLAB的统计和机器学习工具箱还提供了其他MCMC方法，如Gibbs采样和Hamiltonian Monte Carlo，它们在不同场景下各有优势。例如，Gibbs采样...
马尔科夫链蒙特卡洛模拟的matlab源代码.zip
最新发布
10-06
马尔科夫链蒙特卡洛（Markov Chain Monte Carlo, MCMC）是一种在概率模型中进行统计推断的强大工具。它通过构建一个能够捕捉概率模型动态行为的马尔科夫链，并对其进行长时间的随机漫步，从而在目标分布中抽取样本。...
概率机器学习，Probabilistic Machine Learning
05-27
7. **Monte Carlo方法**：蒙特卡洛方法利用随机数生成进行数值计算，广泛应用于统计模拟和机器学习中的后验分布估计。书中将介绍不同类型的MC方法，如Metropolis-Hastings算法和 Gibbs采样。 这本书不仅介绍了概率...
Python-PyMC是一个实现贝叶斯统计模型和马尔科夫链蒙塔卡洛采样工具拟合算法的Python库
08-11
Python的PyMC库是进行贝叶斯统计建模和马尔科夫链蒙特卡洛（Markov Chain Monte Carlo, MCMC）采样的一种强大工具。它为数据科学家和统计学家提供了一种灵活且可扩展的方式来处理复杂的概率模型。在Python的生态系统...
马尔科夫链MCMC采样算法和LDA Gibbs Sampling
12-08 4374
马氏链及其平稳分布 马氏链的数学定义很简单 P(Xt+1=x|Xt,Xt−1,⋯)=P(Xt+1=x|Xt) 也就是状态转移的概率只依赖于前一个状态。 我们先来看马氏链的一个具体的例子。社会学家经常把人按其经济状况分成3类：下层(lower-class)、中层(middle-class)、上层(upper-class)，我们用1,2,3 分别代表这三个阶层。社会学家
大白话论《马尔科夫链蒙特卡洛采样》MCMC原理
青春正年少我要大声笑lamusique
03-27 3254
1、 技术优势 与传统均匀采样不同，马尔科夫链蒙特卡洛采样通过调整建议采样分布函数，逼近于目标函数。从建议分布中采样，就相当于对目标函数的采样。 针对特殊的采样目标函数，不断采样、训练建议采样分布，始终具有很好采样效果 自探索、自发现的动态调整采样点，利用前期采样点的信息，采样过程具备收敛性 采样效率高，克服“接受-拒绝”采样方法对于特殊目标函数、采样点不易被接受、因而采样次数增大的缺点。 上面是理想的“接受-拒绝”采样适用方法，选择某一建议分布，划分拒绝与接受。但一旦遇到以下这种情况，.
MCMC（二）马尔科夫链
qq_51221943的博客
11-02 420
1.马尔科夫链概述 它假设谋一时刻状态转移的概率只依赖于它的前一个状态，因此马尔科夫链在很多时间序列模型中的得到广泛的应用，比如循环神经网络RNN、隐式马尔科夫模型HMM、以及MCMC 2.马尔科夫链模型状态转移矩阵的性质 例：其中若采用[0.7,0.1,0.2]作为初始概率分布，然后这个状态作为序列概率分布的初始状态t0，将其带入这个状态转移矩阵计算t1，t2，t3…的状态。代码如下： matrix = np.matrix([[0.9,0.075,0.025],[0.15,0.8,0.05],[0.25,
MCMC(一)：蒙特卡罗方法和马尔科夫链
anshuai_aw1的博客
12-06 1万+
参考文献： 【1】一文了解采样方法
面向计算机科学的数理逻辑系统建模与推理_一文读懂蒙特卡罗方法和应用贝叶斯推理...
weixin_39770311的博客
11-20 300
贝叶斯方法与推论，本文应作为我的教程的背景，该教程使用(Py)Stan进行轻松的的应用贝叶斯推理，以及使用r-INLA进行(近似)贝叶斯回归的介绍。在本文中，我将提供有关贝叶斯推理和蒙特卡洛方法的非常简短，自成体系的介绍，希望可以激发您通过我所包括的一些参考文献进行更深入的研究。Image by imarksm from Pixabay您可能听说过贝叶斯推理/回归/建模/分析……您可能听说过，或者...
马尔科夫链蒙特卡洛（MCMC）
热门推荐
白马负金羁
12-30 1万+
在以贝叶斯方法为基础的机器学习技术中，通常需要计算后验概率，然后通过最大后验概率（MAP）等方法进行参数推断和决策。然而，在很多时候，后验分布的形式可能非常复杂，这个时候寻找其中的最大后验估计或者对后验概率进行积分等计算往往非常困难，此时可以通过随机采样的方法来求解
【机器学习线性代数】01 构建空间：从向量和基底出发
机器学习数学基础系列专栏
11-15 1万+
1.向量基础概念回顾 1.1.向量的几何含义 向量对于大家而言一定不陌生，他的概念很简单，把数字排成一行或一列就是向量。他是描述空间的有力工具。 比如二维向量：[45]\begin{bmatrix} 4\\5 \end{bmatrix}[45​]，他有两个成分：第一个成分是444，第二个成分是555。一方面，我们可以把他理解成二维平面中xxx坐标为444，yyy坐标为555的一个点，也可以理解为以平面原点(0,0)(0,0)(0,0)为起点，到目标终点(4,5)(4,5)(4,5)的有向线段，如图1所示：
【机器学习概率统计】01 理论基石：条件概率、独立性与贝叶斯
机器学习数学基础系列专栏
11-16 1万+
1.从概率到条件概率 1.1.条件概率的发生背景 从这一节开始，我们就正式进入到概率统计的内容板块中了。 对于概率，相信大家都不会陌生，在各阶段的数学课上，他都是高频出现的常客，最简单的概率场景比如掷骰子，我问你：第一次掷出的点数为555的概率为多大？你会毫不犹豫的说出答案：16\frac{1}{6}61​。 这太简单了，如果我们只满足于此，就没有什么意义了。接下来我增加一个限定条件：已知在抛出骰子是奇数的情况下，抛掷点数为555的可能性有多大？ 发现了没有，在第二个问题中我们就没有直接的只问投掷出555这
【机器学习线性代数】03 再论矩阵：空间映射关系的描述
机器学习数学基础系列专栏
11-15 6706
1.利用矩阵表示空间映射 回顾上一讲中所讲的内容，在默认基底(e1,e2,...,en)(e_1,e_2,...,e_n)(e1​,e2​,...,en​)构成的RnR^nRn空间中，矩阵AAA与列向量xxx的乘法AxAxAx的本质就是变换向量的基底。将默认基底中的各基向量(e1,e2,...,en)(e_1,e_2,...,e_n)(e1​,e2​,...,en​)分别对应的变换为矩阵AAA的各列，由矩阵AAA的各列充当新的“基向量” ，再结合原向量的坐标，得到目标向量在目标空间中的新位置。 总结概况一下
清华出品 机器学习技术课程 统计学习方法第二版系列课程 第19章 马尔科夫链蒙特卡洛法 共107页.pptx
05-03
本章节是清华大学出品的机器学习技术课程《统计学习方法第二版》中的第19章，专门讲解马尔可夫链蒙特卡罗法（Markov Chain Monte Carlo, MCMC）。马尔可夫链蒙特卡罗法是一种基于概率模型的统计模拟方法，用于解决...

“相关推荐”对你有帮助么？

  • 非常没帮助
  • 没帮助
  • 一般
  • 有帮助
  • 非常有帮助
提交
评论 1
添加红包

请填写红包祝福语或标题

个

红包个数最小为10个

元

红包金额最低5元

当前余额3.43元 前往充值 >
需支付：10.00元
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包

打赏作者

石 溪

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥1 ¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
扫码支付：¥1
获取中
扫码支付

您的余额不足，请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付元
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明：

1.余额是钱包充值的虚拟货币，按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载，可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值