22协方差矩阵 matlab,协方差&协方差矩阵【matlab实例】

[今天看论文的时候又看到了协方差矩阵这个破东西，以前看模式分类的时候就特困扰，没想到现在还是搞不清楚，索性开始查协方差矩阵的资料，恶补之后决定马上记录下来，嘿嘿~

协方差矩阵

协方差也只能处理二维问题，那维数多了自然就需要计算多个协方差，比如n维的数据集就需要计算 n!(n−2)!∗2 个协方差，那自然而然我们会想到使用矩阵来组织这些数据。给出协方差矩阵的定义：

Cn∗n=(ci,j,ci,j=cov(Dimi,Dimj))

这个定义还是很容易理解的，我们可以举一个三维的例子，假设数据集有三个维度，则协方差矩阵为：

[协方差定义       在概率论和统计学中，协方差用于衡量两个变量的总体误差。而方差是协方差的一种特殊情况，即当两个变量是相同的情况。       期望值分别为E(X) = μ 与

必须要明确一点，协方差矩阵计算的是不同维度之间的协方差，而不是不同样本之间的。以下的演示将使用Matlab，为了说明计算原理，不直接调用Matlab的cov函数：

首先，随机生成一个10*3维的整数矩阵作为样本集，10为样本的个数，3为样本的维数。

>> mySample=fix(rand(10,3)*50)

mySample =

40 7 32

45 48 1

6 47 42

45 24 46

31 4