matlab 协方差矩阵

参考自文章：

http://blog.163.com/yuyang_tech/blog/static/216050083201382610424490/

cov(X,Y) 

求矩阵X与Y的协方差矩阵。

若X大小为M*N，Y为K*P，则 X，Y的大小必须满足 M*N=K*P，即 X，Y的元素个数相同。

此时，cov(X,Y)  等于cov([X(:) Y(:)])和 cov(X(:),Y(:))，即计算两个向量的协方差矩阵，得到的结果为 2*2矩阵。

[ S( X(:) ) C( X(:) , Y(:) ); 

C( Y(:) , X(:) )  S( Y(:) );]

记录一下matlab中协方差矩阵的算法实际计算方法，一定要注意信号被降维了