写在前面
若无特别说明,本篇代码均来自头文件 gsl_linalg.h
完全正交分解
完全正交分解可以看作是QR分解的推广,对于矩阵 A A A ( M × N M\times N M×N),有如下分解:
A P = Q ( R 11 0 0 0 ) Z T A P=Q\left(\begin{array}{cc}R_{11} & 0 \\ 0 & 0\end{array}\right) Z^{T} AP=Q(R11000)ZT
其中:
P P P:转置矩阵, N × N N\times N N×N
Q Q Q:正交矩阵, M × M M\times M M×M
R 11 R_{11} R11:上三角矩阵, r × r , r = r a n k ( A ) r\times r, r=rank(A) r×r,r=rank(A)
Z Z Z:正交矩阵, N ×