正交分解
矩阵的正交分解又称为QR分解,是将矩阵分解为一个正交矩阵Q和一个上三角矩阵的乘积的形式。
任意实数方阵A,都能被分解为 。这里的Q为正交单位阵,即 R是一个上三角矩阵。这种分解被称为QR分解。 QR分解也有若干种算法,常见的包括Gram–Schmidt、Householder和Givens算法。 QR分解是将矩阵分解为一个正交矩阵与上三角矩阵的乘积。用一张图可以形象地表示QR分解:
为啥我们需要正交分解呢?
实际运用过程中,QR分解经常被用来解线性最小二乘问题,这个问题我们后面讲述。
提到正交分解就不得不讨论(Householder transformation Householder变换)豪斯霍尔德变换和(Schmidt orthogonalization Schmidt正交化)施密特正交化
Schmidt正交化
定理1 设A是n阶实非奇异矩阵,则存在正交矩阵Q和实非奇异上三角矩阵R使A有QR分解;且除去相差一个对角元素的绝对值(模)全等于1的对角矩阵因子外,分解是唯一的.
定理2 设A是m×n实矩阵,且其n个列向量线性无关,则A有分解A=QR,其中Q是m×n实矩阵,且满足QHTQ=E,R是n阶实非奇异上三角矩阵该分解除去相差一个对角元素的绝对值(模)全等于1的对角矩阵因子外是唯一的.用Schmidt正交化分解方法对矩阵进行QR分解时,所论矩阵必须是列满秩矩阵。
算法步骤
- 写出矩阵的列向量;
- 列向量按照Schmidt正交化正交;
- 得出矩阵的Q′,R′;
- 对R′的列向量单位化得到Q,R′的每行乘R′每列的模得푹
matlab代码
function[X,Q,R] = QRSchmidt(A,b)
%方阵的QR的Gram-Schmidt正交化分解法,并用于求解AX=b方程组[m,n]=size(A);
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