写在前面:这系列文章都是笔者在阅读《python金融大数据》时写下的勘误笔记。由于笔者的书使用python2,而笔者自学python3,因此将书中与python3不符合的代码部分找出并将修正结果写在这里,供自己欣赏。
年统计相关性rolling_corr()
修正
原文为:
pandas.rolling_corr(rets['EUROSTOXX'], rets['VSTOXX'], window = 252).plot(grid = True, style = 'b')
其中,rolling_x
已经移动到pandas.Series
中;
其次,rolling_x
已经全部修改为rolling.().x
修改为:
rets.EUROSTOXX.rolling(window=252).corr(rets.VETOXX).plot(grid = True, style = 'b')
urlretrieve
模块导入
原先为直接从urllib
中导入,现在应为:
from urllib.request import urlretrieve
Error: URL can’t contain control characters.
经检查发现,url中不能带有空格元素,去掉空格后,处理正常。
http://hopey.netfonds.no/posdump.php?无法登录
在这里引用另一篇文章的最后高频数据部分,使用了中国卫星的分时数据,比书本更有参考意义。