卡尔曼滤波器python略解

最新推荐文章于 2024-06-01 08:31:28 发布
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因为想做目标追踪，所以还是用最经典卡尔曼滤波和匈牙利算法进行预测估计

卡尔曼滤波

大名鼎鼎的卡尔曼滤波实际就是利用上一时刻目标的位置和这一时刻由传感器或者其他方法测量得到的目标位置估计实际目标的算法。

当前时刻测量得到的目标位置因为存在误差或者噪声也不能直接使用，而预测量由于当事人不是神棍不能预言所以也不能直接用，那怎么样才能最有效地利用这两个有偏差的结果得到最接近实际的结果呢？因此不同的滤波算法应运而生…

数学原理

前提：所有的位置变化都是线性的

卡尔曼滤波不要求信号和噪声都是平稳过程的假设条件。对于每个时刻的系统扰动和观测误差（即噪声），只要对它们的统计性质作某些适当的假定，通过对含有噪声的观测信号进行处理，就能在平均的意义上，求得误差为最小的真实信号的估计值。

形式描述

X(k)=A X(k-1)+B U(k)+W(k)
Z(k)=H X(k)+V(k)

上述等式看起来很像离散系统的状态空间模型
X(k)、X(k-1)代表k及k-1时刻系统的状态变量
A, B为系统参数
U(k)是k时刻对系统的控制量
Z(k)是k时刻的测量值
H是测量系统的参数
W(k)和V(k)分别表示过程和测量的噪声

以例理解：
狙击手狙击目标，瞄准镜里的是目标的当前位置，而开枪射击的必须是目标下一时刻的位置，所以第一个等式相当于我在上一时刻从瞄准镜看到了目标，并估计得到这一时刻它的位置。第二个等式相当于我的眼睛近视，当前时刻看到的位置也不准，存在噪声。

由上述例子可知，如果用线性的思想，我们可以在

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czkjmohzy
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本文实现了卡尔曼滤波的python代码
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K = P_pred @ A.T @ np.linalg.inv(A @ P_pred @ A.T + R) # 卡尔曼增益。P_upd = (np.eye(1) - K @ A) @ P_pred # 更新估计协方差。x_upd = x_pred + K @ (y - A @ x_pred) # 更新估计。A = np.array([[1]]) # 系统矩阵，表示状态转移，这里假设状态不变。和卡尔曼滤波器的状态估计，返回更新后的状态估计和估计协方差。x_est: 先前的状态估计。
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在卡尔曼滤波中，这些参数的调整会影响滤波器的性能。: 初始状态估计误差，表示初始状态估计值的不确定性。通常设置为一个较大的值，以表示初始状态的不确定性。: 过程方差，表示系统模型中状态转移的噪声或不确定性。较大的值表示系统模型中的不确定性较大。在卡尔曼滤波开始时，您的系统的初始状态估计值。以下是一个简单的Python示例，演示了如何使用NumPy库实现一个一维卡尔曼滤波器。: 测量方差，表示传感器测量的噪声或不确定性。较大的值表示测量值的不确定性较大。如果初始状态估计值的不确定性较大，您可以增加。
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在本文中，我们介绍了卡尔曼滤波器实现的 Python 代码。 我们提出了基于两步的实现，并给出了使用此类过滤器在无线网络中进行定位的示例。
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记录计算机应用的点点滴滴！！！！！
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关于卡尔曼滤波的理论这里不打算讲了，就是那个5个基本的公式， 这里直接给出公式 公式1： X(k|k-1) = AX(k-1 | k-1) + BU(k) + W(k) 公式2：P(k|k-1) = AP(k-1|k-1)A' + Q(k) 公式3：X(k|k)    = X(k|k-1) + Kg(k)[Z(k) - HX(k|k-1)         公式4：Kg(k)    = P(
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学习卡尔曼滤波必备，python3代码，直接运行。
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卡尔曼滤波分为两大阶段：预测和更新。预测公式如下： x′=Fx+Bu x^{\prime}=Fx+B u x′=Fx+Bu P′=FPFT+Q P^{\prime}=F P F^{T}+Q P′=FPFT+Q 其中，x′x^{\prime}x′ 表示；FFF 表示；xxx 表示；BBB 表示；UUU 表示；P′P^{\prime}P′ 表示；PPP 表示；QQQ 表示。更新公式如下： K=P′HT(HP′HT+R)−1 K=P^{\prime} H^{T}\left(H P^{\prime} H^{T}+
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什么是卡尔曼滤波？ 对于这个滤波器，我们几乎可以下这么一个定论：只要是存在不确定信息的动态系统，卡尔曼滤波就可以对系统下一步要做什么做出有根据的推测。即便有噪声信息干扰，卡尔曼滤波通常也能很好的弄清楚究竟发生了什么，找出现象间不易察觉的相关性。 因此卡尔曼滤波非常适合不断变化的系统，它的优点还有内存占用较小（只需保留前一个状态）、速度快，是实时问题和嵌入式系统的理想选择。 如果你曾经Goog...
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好的，以下是一个简单的卡尔曼滤波器的 Python 实现： ```python import numpy as np class KalmanFilter: def __init__(self, A, H, Q, R, P): self.A = A # 状态转移矩阵 self.H = H # 观测矩阵 self.Q = Q # 状态噪声协方差矩阵 self.R = R # 观测噪声协方差矩阵 self.P = P # 初始估计误差协方差矩阵 self.x = np.zeros((A.shape[1], 1)) # 状态向量 def predict(self): self.x = np.dot(self.A, self.x) self.P = np.dot(np.dot(self.A, self.P), self.A.T) + self.Q def update(self, z): y = z - np.dot(self.H, self.x) S = np.dot(np.dot(self.H, self.P), self.H.T) + self.R K = np.dot(np.dot(self.P, self.H.T), np.linalg.inv(S)) self.x = self.x + np.dot(K, y) self.P = self.P - np.dot(np.dot(K, self.H), self.P) def filter(self, zs): for z in zs: self.predict() self.update(z) yield self.x ``` 其中，`A` 为状态转移矩阵，`H` 为观测矩阵，`Q` 为状态噪声协方差矩阵，`R` 为观测噪声协方差矩阵，`P` 为初始估计误差协方差矩阵，`x` 为状态向量。`predict` 函数用来进行预测，`update` 函数用来进行更新，`filter` 函数用来进行过滤。在 `filter` 函数中，`zs` 表示观测值序列，`yield` 语句用来生成一个迭代器，每次产生一个状态向量。
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