【随机过程】作业 3 数学期望

1. 设X服从期望为2方差为1 的正态分布，则求E(X|X>0)

2. 若X服从参数为10 的t分布，则$X^4$的数学期望为多少？
解：
由题知：X服从n=10的t分布，则X～$\frac{Z}{\sqrt{Y/n}}$，其中Z服从正态分布Z～N(0,1),Y服从卡方分布Y~$x^2(n)$，且Z也服从n=1的卡方分布，Z～$x^2(1)$

则当n=10时，$X^2=\frac{Z^2}{Y/10}=\frac{Z^2/1}{Y/10}$可以发现$X^2$是服从F分布的。表示为$X^2$~$F(1,10)$

F分布，当X～$\frac{Y/m}{Z/n}$,表示为X～F(m,n)且F分布的均值为当n>2时是$E(X)=\frac{n}{n-2}$,当n>4方差是$D(X)=\frac{2n^2(m+n-2)}{m(n-2{)}^2(n-4)}$

所以根据公式$E{X}^4=E^2(X^2)+D{X}^2$只需要求出$X^2$的均值和方差即可求得$E{X}^4$
$$E(X^2)=10/(10-2)=5/4$$
$$D(X^2)=\frac{2\ast 10^2(1+10-2)}{1\ast (10-2{)}^2(10-4)}\approx 4.6875$$
所以$$E{X}^4\approx 6.25$$
3. 设随机变量(X,Y)的概率密度函数为
$$f_{XY}(x,y)=Asin(x+y),0\le x\le \frac{\pi }{2},0\le y\le \frac{\pi }{2}$$

• 求系数A
• 求X的均值$m_X$
• 求X的方差${\sigma }_X^2$
• 求X和Y的相关系数${\rho }_{XY}$
  解：
  （1）
  $$1={\int }_{-\infty }^{+\infty }{\int }_{-\infty }^{+\infty }f(x,y)dxdy={\int }_0^{\pi /2}{\int }_0^{\pi /2}Asin(x+y)dxdy$$
  $$={\int }_0^{\pi /2}({\int }_0^{\pi /2}Asin(x+y)dx)dy$$
  $$=-{\int }_0^{\pi /2}(Acos(x+y)dx){|}_0^{\pi /2}dy$$
  $$={\int }_0^{\pi /2}(-Acos(\pi /2+y)+Acosy)dy$$
  $$=2A$$
  所以A=1/2
  （2）第一步，求出X的概率密度函数
  $$\begin{gathered} f_X(x)={\int }_0^{\pi /2}1/2sin(x+y)dy \\ =-1/2[cos(\frac{\pi }{2}+x)-cosx] \end{gathered}$$
  根据公式求均值
  $$\begin{gathered} mx=Ex=-1/2{\int }_0^{\frac{\pi }{2}}xcos(\frac{\pi }{2}+x)-xcosxdx \\ =\pi /4 \end{gathered}$$

（3）根据公式求解$X^2的期望$，代入第二问中的$f_X(x)$
$$\begin{gathered} E{x}^2={\int }_0^{\pi /2}{x}^2{f}_X(x)dx \\ =1/2{\int }_0^{\pi /2}{x}^2(sinx+cosx)dx \\ =\frac{\pi }{2}+\frac{{\pi }^2}{8}-2 \end{gathered}$$
$$\begin{gathered} {\sigma }_X^2=DX=E{x}^2-(Ex{)}^2 \\ =\frac{\pi }{2}+\frac{{\pi }^2}{8}-2-(\pi /4{)}^2 \end{gathered}$$
（4）求解相关系数的公式如下
$${\rho }_{XY}=\frac{cov(X,Y)}{\sqrt{D_X}\sqrt{D_Y}}=\frac{E_{XY}-E_X{E}_Y}{\sqrt{D_X}\sqrt{D_Y}}$$
所以现在需要求出$E_{XY}$
又
$$E_{XY}={\int }_0^{\pi /2}{\int }_0^{\pi /2}1/2xysin(x+y)dxdy$$
求解得到
$$E_{XY}=\frac{\pi }{2}-1$$
又根据第三问的结果，知道
$$DX={\sigma }_X^2$$
因为X，Y对称，所以$D_X=D_Y$
所以把$D_X,D_Y,E_{XY}代入$得到相关系数
$${\rho }_{XY}=\frac{E_{XY}-E_X{E}_Y}{\sqrt{D_X}\sqrt{D_Y}}$$
4. 设(X,Y)的联合概率密度函数为
$$f(x,y)=\{\begin{array}{ll}\frac{21}{4}{x}^{2}y,& x^2\le y\le 1\\ 0,& otherswise\end{array}$$

• 求给定条件Y=y(0<y<1)的条件下，$X^2$的期望$E(X^2|Y=1)$
• 求方差$D(X^2|Y=1)$
• 设随机变量X的密度函数$f(x)=|x|,|x|<1$，求X的特征函数g(1)
  解：
  （1）
  $$当y\le 1时f_{Y(y)}={\int }_{-\infty }^{+\infty }f(x,y)dx={\int }_{-1}^1\frac{21}{4}{x}^{2}ydx=\frac{7}{2}y$$
  $$所以，当y\le 1时f(x|y)=\frac{f(x,y)}{f_{Y(y)}}=\frac{3}{2}{x}^2$$
  $$E(X^2|Y=y)={\int }_{-\infty }^{+\infty }{x}^{2}f(x|y)dx={\int }_{-1}^1\frac{3}{2}{x}^{4}dx=\frac{3}{5}$$

（2）因为根据公式
$$\begin{gathered} E(X^4|Y=y)={\int }_{-1}^1{x}^{4}f(x|y)dx \\ ={\int }_{-1}^1{x}^4\ast \frac{3}{2}{x}^{2}dx=3/7 \end{gathered}$$
所以
$$\begin{gathered} D{X}^2=E{X}^4-(EX{)}^2 \\ =3/7-(3/5{)}^2=0.0686 \end{gathered}$$

（3）连续性随机变量的特征函数公式
$$g(t)={\int }_{-\infty }^{+\infty }{e}^{itx}f(x)dx$$
$$g(1)={\int }_{-1}^1{e}^{ix}|x|dx$$
根据欧拉公式$e^{(itx)}=cost(x)+isin(tx)$
$${\int }_{-1}^1{e}^{ix}|x|dx={\int }_{-1}^1|x|(cosx+isinx)dx$$
因为|x| isinx 是奇函数，所以${\int }_{-1}^1|x|isinxdx=0$，则
$$g(1)={\int }_{-1}^1|x|cosxdx={\int }_{-1}^{0}xcosxdx+{\int }_0^{1}xcosxdx$$
$$=2(cos1+sin1-1)=0.7635$$