Diebold-Mariano检验

给定两个预测的预测结果，我们希望比较他们的预测结果，以用于模型预测精度的比较。

Diebold-Mariano检验本质是一个t检验，用于检验替代预测的两个损失序列的平均值是否相等。即，它是一系列损失差的零均值的t检验。在存在自相关的情况下，它使用损失差分时间序列标准差的自相关一致性估计。具体数学原理请参照【2,3】。因此，它是适用于时间序列的比较。

• $H0:DMstastic$均值为0，即两个模型的预测效率一致。
• 备择假设：两个模型的预测效率不一致。

注意，在使用DM检验式时，其假设损失序列是平稳的。

另外,DM检验在小样本数据时往往会拒绝零假设。对于小样本数据，推荐Harvey, Leybourne and Newbold (HLN)检验^【1】；

• 千秋邈矣独留我，百战归来再读书。

参考文献

【1】https://www.real-statistics.com/time-series-analysis/forecasting-accuracy/diebold-mariano-test/
【2】Harvey, D. , Leybourne, S. , & Newbold, P. . (1997). Testing the equality of prediction mean squared errors. International Journal of Forecasting, 13(2), 281-291.
【3】R语言实现