量化策略
输入层
行情数据
- 财务数据
- 自定义数据
- 投资经验
策略
- 选股策略
- 择时策略
- 仓位管理策略
- 止盈止损策略
策略实现周期
- 产生想法/学习相关支撑知识
- 编程实现策略(python)
- 检验策略效果(回测/模拟交易)
- 实盘交易
- 根据实盘收益以及回撤情况优化策略或者替换策略
量化工具
量化可使用包括Excel、SAS/SPSS、Python等多种工具。
此处推荐使用Python进行量化交易以及策略实现,业务Python有众多数据分析相关库,包括pandas、numpy、sklearn等,且许多量化平台也对Python语言进行了友好支持,提供很多相关接口方便开发者使用。
Python相关支持库
- Numpy
Numpy是 Python 语言的一个扩展程序库,支持大量的维度数组与矩阵运算,此外也针对数组运算提供大量的数学函数库。在量化中可以处理大量的数组向量运算 - Pandas
Pandas是基于Numpy设计的分析结构化数据的工具集,可以用来进行结构化数据的矩阵运算,在量化中可以方便的进行因子分析等矩阵运算。 - Matplotlip
Matplotlip是Python的数据可视化相关工具集,在量化中可以用来进行交易回测、稳定回撤分析等需要借助图标来分析的相关工作,大大提高了数据的可视性。 - Sklearn
Sklearn是Python的机器学习工具集,其中包含了许多机器学习有关的算法,在量化中可以完成一些数据特征分析,实现以及优化策略,是一个功能强大的Python库。
量化热门在线平台
- 优矿:https://uqer.datayes.com
- 聚宽:https://www.joinquant.com
- FMZ发明者量化:https://www.fmz.com
- 米筐量化:https://www.ricequant.com/
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量化策略
双均线策略(择时策略)
根据金叉、死叉判断
5日均线上穿20日均线金叉
5日均线下穿20日均线死叉
因子选股策略(选股策略)
常见详细因子](https://blog.csdn.net/willduan1/article/details/80060476)
均线回归(择时策略)
股价会在均线上下波动,上卖下买,可以调整为不同均线周期的均线
布林带策略
上压力线
股价均值+n标准差
下支撑线
股价均值-m标准差
突破压力线、或者支撑线时进行操作
需要注意的是可能连续突破压力线,可能动量大于反转动力,则会产生踩踏,所以需要注意止损。可以根据市盈率等因子综合判断是高位下冲还是低位震荡,来确定是止损还是加仓拉低成本。所以需要根据动量和反转来进行操作。
PEG策略
一般企业的市盈率应该和企业的利润增长率相同
PEG指标=市盈率/盈利增长速度
PEG指标越大,企业股价越贵 越倾向于抛售
PEG指标越小,企业股价越便宜,越倾向于买入
需要注意盈利增长率的偶然性,财报的利润不一定能真正代表企业的盈利能力,如果本财年内扩大了可持续性投入,可能暂时降低盈利增长速度。或者非持续性收入带来的本财年的利润率增长,所以单纯看盈利增长率可能会带来延时损失。
思想策略
动量策略
踩踏,突破趋势—追高
反转策略
触底支撑线反弹,到顶压力线下跌—买跌
轮动策略
大盘小盘轮动、不同类别数字货币(可轮动做空做多)轮动、不同股票轮动