量化随笔

量化策略

输入层

行情数据

• 财务数据
• 自定义数据
• 投资经验

策略

• 选股策略
• 择时策略
• 仓位管理策略
• 止盈止损策略

策略实现周期

• 产生想法/学习相关支撑知识
• 编程实现策略(python)
• 检验策略效果(回测/模拟交易)
• 实盘交易
• 根据实盘收益以及回撤情况优化策略或者替换策略

量化工具

量化可使用包括Excel、SAS/SPSS、Python等多种工具。

此处推荐使用Python进行量化交易以及策略实现，业务Python有众多数据分析相关库，包括pandas、numpy、sklearn等，且许多量化平台也对Python语言进行了友好支持，提供很多相关接口方便开发者使用。

Python相关支持库

• Numpy
  Numpy是 Python 语言的一个扩展程序库,支持大量的维度数组与矩阵运算,此外也针对数组运算提供大量的数学函数库。在量化中可以处理大量的数组向量运算
• Pandas
  Pandas是基于Numpy设计的分析结构化数据的工具集，可以用来进行结构化数据的矩阵运算，在量化中可以方便的进行因子分析等矩阵运算。
• Matplotlip
  Matplotlip是Python的数据可视化相关工具集，在量化中可以用来进行交易回测、稳定回撤分析等需要借助图标来分析的相关工作，大大提高了数据的可视性。
• Sklearn
  Sklearn是Python的机器学习工具集，其中包含了许多机器学习有关的算法，在量化中可以完成一些数据特征分析，实现以及优化策略，是一个功能强大的Python库。

量化热门在线平台

• 优矿：https://uqer.datayes.com
• 聚宽：https://www.joinquant.com
• FMZ发明者量化：https://www.fmz.com
• 米筐量化：https://www.ricequant.com/
  …

量化策略

双均线策略(择时策略)

根据金叉、死叉判断
5日均线上穿20日均线金叉
5日均线下穿20日均线死叉

因子选股策略(选股策略）

常见详细因子](https://blog.csdn.net/willduan1/article/details/80060476)

均线回归(择时策略)

股价会在均线上下波动，上卖下买，可以调整为不同均线周期的均线

布林带策略

上压力线
股价均值+n标准差
下支撑线
股价均值-m标准差
突破压力线、或者支撑线时进行操作
需要注意的是可能连续突破压力线，可能动量大于反转动力，则会产生踩踏，所以需要注意止损。可以根据市盈率等因子综合判断是高位下冲还是低位震荡，来确定是止损还是加仓拉低成本。所以需要根据动量和反转来进行操作。

PEG策略

一般企业的市盈率应该和企业的利润增长率相同

PEG指标=市盈率/盈利增长速度
PEG指标越大，企业股价越贵 越倾向于抛售
PEG指标越小，企业股价越便宜，越倾向于买入

需要注意盈利增长率的偶然性，财报的利润不一定能真正代表企业的盈利能力，如果本财年内扩大了可持续性投入，可能暂时降低盈利增长速度。或者非持续性收入带来的本财年的利润率增长，所以单纯看盈利增长率可能会带来延时损失。

思想策略

动量策略

踩踏，突破趋势—追高

反转策略

触底支撑线反弹，到顶压力线下跌—买跌

轮动策略

大盘小盘轮动、不同类别数字货币(可轮动做空做多)轮动、不同股票轮动