实对称矩阵的奇异值等于特征值

实对称矩阵的奇异值等于特征值

首先，来看一下什么叫作矩阵的奇异值，根据课本上的定义¹

定理1： 实对称矩阵的奇异值等于其特征值.
证明： 对于实对称矩阵$A$, 其特征值为${\lambda }_1,{\lambda }_2,...,{\lambda }_n$. 由某个定理可知（自己查找一下），$A^2$的特征值为${\lambda }_1^2,{\lambda }_2^2,...,{\lambda }_n^2$. 根据实对称矩阵的性质，$A^{H}A=A^2$. 定理，得证.

实对称矩阵的SVD分解

定理2： 实对称矩阵SVD分解的左右奇异向量相等.
证明： 对于实对称矩阵$A$, 其特征值为${\lambda }_1,{\lambda }_2,...,{\lambda }_n$，根据定理1, 也是其奇异值. 对应的单位化后的特征向量为$u_1,u_2,...,u_n$. 那么有, $A[u_1,u_2,...,u_n]=[u_1,u_2,...,u_n]diag({\lambda }_1,{\lambda }_2,...,{\lambda }_n)$. 令$U=[u_1,u_2,...,u_n],\Sigma =diag({\lambda }_1,{\lambda }_2,...,{\lambda }_n)$, 则$AU=U\Sigma$, 且$U^{H}U=I$是酉矩阵，那么$A=U\Sigma U^H$, 定理得证.

对你有帮助的话点赞支持下！

---

1. 矩阵论简明教程，徐仲 ↩︎