UA SIE545 优化理论基础4 对偶理论简介5 对偶的几何解释

前四讲我们建立了弱对偶与强对偶的概念与理论，这一讲我们试图从直观上理解对偶。

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强对偶的几何解释

考虑下面的优化
$$\begin{gathered} \min (x-2{)}^2 \\ s.t.x\ge 0 \end{gathered}$$

从几何上，这个优化想在数轴的非负半轴找一个距离$x=2$最近的点。下面我们写出对偶问题，
θ ( u ) = inf ⁡ { ( x − 2 ) 2 − u x : x ≥ 0 } = − ( u + 2 ) 2 + 4 \theta(u)=\inf \{(x-2)^2-ux:x \ge 0\}=-(u+2)^2+4 θ(u)=inf{ (x−2)2−ux:x≥0}=−(u+2)2+4

取得inf的$x$满足$x=u+2$，因此对偶问题为
$$\underset{u\ge 0}{\max }\theta (u)=\underset{u\ge 0}{\max }$$