凸优化 -- 强对偶与弱对偶及几何解释和鞍点解释

最新推荐文章于 2024-07-19 15:37:59 发布
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分类专栏： 数学
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本文深入探讨了一阶必要性条件（KKT）成立的前提，特别是ICLQ条件的作用，以及线性可行方向如何反映几何结构。通过鞍点定理，我们理解了强对偶条件下，原始问题与对偶问题最优点构成鞍点的数学原理。
摘要由CSDN通过智能技术生成

回顾一阶必要性条件（KKT）成立的条件时ICLQ条件成立，即线性可行方性与序列可行方向相同，这样才可以用一阶泰勒条件才能成立。即线性可行方向能够反应其的几何结构
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D的相对内部：简单来说就是将边缘去掉
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鞍点解释
鞍点定义
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这里用到了鞍点定理
f 0 ( x ∗ ) = inf ⁡ x s u p λ ≥ 0 L ( x , λ ) g ( λ ∗ , v ∗ ) = sup ⁡ λ ≥ 0 inf ⁡ x L ( x , λ ) f_0(x^*)=\inf_{x} sup_{\lambda \ge 0 }{L(x,\lambda)}\\ g(\lambda ^*,v^*)=\sup_{\lambda\ge0}\inf _x L(x,\lambda) f0​(x∗)=infx​supλ≥0​L(x,λ)g(λ∗,v∗)=supλ≥0​infx​L(x,λ)
如果强对偶成立，则原始问题和对偶问题的最优点构成了鞍点。 反之成立
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强对偶性、弱对偶性以及KKT条件的证明（对偶问题的几何证明）
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强对偶 原问题的最优解（最小解）p∗p^*p∗一定是大于等于其对偶问题的最优解（最大值）d∗d^*d∗的： p∗>=d∗p^*>=d^*p∗>=d∗ 这是对偶问题最重要的一条性质 弱对偶 满足p∗>=d∗p^*>=d^*p∗>=d∗，这就是弱对偶性，无论原函数是不是凸的，只要有解就一定满足前述不等式，也就是说一定都是弱对偶的。 强对偶 如果一个问题p∗=d∗p^*=d^*p∗=d∗，那原问题和对偶问题就是强对偶的。也就是最优对偶间隙p∗−d∗p^*-d^*p∗−d∗为0
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最优化——对偶问题的性质（弱对偶性，强对偶性），对偶问题形式的书写（对偶规则）
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【运筹学】对偶理论总结 ( 对称性质 | 弱对偶定理 | 最优性定理 | 强对偶性 | 互补松弛定理 ) ★★★
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对偶理论总结 ( 对称性质 | 弱对偶定理 | 最优性定理 | 强对偶性 | 互补松弛定理 )
对偶问题几何解释
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09-20 3230
一直以来对对偶问题的几何解释比较懵逼 最近看到一张PPT，对理解这个问题有一些帮助，搬过来了假设我们要求解原问题 minf(x),s.t.g(x)<=0,x∈Xmin f(x), s.t. g(x)<=0, x \in X定义如下集合： G=(y,z):y=g(x),z=f(x) for some x∈XG={(y,z):y=g(x),z=f(x) \ for\ some\ x \in X
最优化理论与方法-第十讲-弱对偶定理，强对偶定理
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07-19 1657
具体详见此节：vP)(P)vD)(D)vD≤vP​​fx)vP)vP≤fx)dλμ)vD)dλμ≤vD)dλμ≤vD≤vP≤fx​​xˉ∈S(λˉμˉ​λˉ≥0dλˉμˉ​fxˉ​​vDvP​​dλˉμˉ​≤vD≤vP≤fxˉdλˉμˉ​fxˉ→vDvP​​。
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