TVP-VAR-DY R语言软件包及操作手册

最新推荐文章于 2025-04-23 22:36:23 发布
最新推荐文章于 2025-04-23 22:36:23 发布
阅读量999 收藏 2
点赞数 1
文章标签： 大数据
版权声明：本文为博主原创文章，遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议，转载请附上原文出处链接和本声明。
本文链接：https://blog.csdn.net/weixin_45892228/article/details/137628830
版权
本文介绍了一种名为TVP-VAR-DY的R语言软件包，用于计算金融市场间的溢出效应，包括总溢出指数、指标溢出/溢入情况和图形。该模型已成功应用于18个市场并提供了详细的操作指南。

摘要生成于 C知道 ，由 DeepSeek-R1 满血版支持， 前往体验 >

HD-TVP-VAR-DY溢出指数，可以计算高维多变量溢出指数！（基于R语言），有注释有案例，直接run就行
weixin_44443921的博客
11-17 1440
通过预测误差方差分解，可以全面衡量变量之间的溢出效应，包括方向性溢出（如变量 A 对变量 B 的溢出）和总溢出（所有变量之间的综合溢出）。这有助于深入了解系统内变量之间的相互作用机制。通过Elastic Net方法进行降维处理，能够计算高维数据DY溢出指数，相较于传统TVP-VAR-DY模型只能计算最多20个变量，HD-TVP-VAR-DY可同时估计近百个变量，相较于Lasso dy，Elastic Net（弹性网络）DY，HD-TVP-VAR-DY为时变估计，不用损失滚动窗口，且运行速度相对较快。
TVP-VAR-DY溢出指数介绍及原始代码（R语言）可直接run
weixin_44443921的博客
07-28 2578
在实证研究中，TVP-VAR-DY 模型可用于分析多个领域的问题，例如金融市场中不同资产类别之间的风险溢出、宏观经济变量之间的相互影响等。它可以输出总溢出指数、各个指标溢出情况、各个指标溢入情况、各个指标净溢出数据和图形等，为研究者提供丰富的信息，帮助他们更好地理解和解释所研究的经济现象。例如，在金融领域，该模型可用于研究不同金融市场（如股票市场、债券市场、外汇市场等）之间的风险传递和溢出效应，帮助投资者和监管者更好地把握市场动态和风险状况；溢出效应指的是一个变量或市场的波动对其他变量或市场产生的影响。
TVP-VAR：时变参数向量自回归模型
热门推荐
Stata连享会
08-01 2万+
原文链接：https://www.lianxh.cn/news/eae89f78353d4.html 目录 1. VAR 模型的介绍 2. TVP-VAR 基本原理 3. matlab 命令 4. TVP-VAR 模型的应用 4.1 模型估计结果 4.2 等间距脉冲响应结果 4.3 分时点脉冲响应 5. 参考文献 1. VAR 模型的介绍 我们在利用计量经济模型做实证分析时，通常会以某个经济理论为依据，在此基础上借助计量模型刻画经济变量之间结构上的关系。事实上，对于实际经
TVP-Quantile-VAR-DY （基于R语言直接run）最新开发的模型，速来
weixin_44443921的博客
07-29 1354
动态调整：与传统的QVAR模型相比，TVP-Quantile-VAR-DY模型的最大特点在于其参数可以随时间变化。模型结果包含：代码为R语言，能够实现静态溢出矩阵，总溢出指数，溢出指数，溢入指数，净溢出指数等结果导出和画图。中国金融市场的应用：在中国金融市场的实证研究中，TVP-VAR-DY模型已成功揭示了市场中存在的非对称风险溢出效应，尤其是在负面冲击下的表现尤为显著。基于时变参数分位数VAR模型计算DY溢出指数，与传统QVAR-DY溢出指数相比，无需设置滚动窗口，避免样本损失，摆脱结果的窗口依赖性！
拓端tecdat|R语言时变向量自回归（TV-VAR）模型分析时间序列和可视化
大数据部落
04-28 2163
原文链接：http://tecdat.cn/?p=22350 在心理学研究中，个人主体的模型正变得越来越流行。原因之一是很难从人之间的数据推断出个人过程。另一个原因是，由于移动设备无处不在，从个人获得的时间序列变得越来越多。所谓的个人模型建模的主要目标是挖掘潜在的内部心理现象变化。考虑到这一目标，许多研究人员已经着手分析个人时间序列中的多变量依赖关系。对于这种依赖关系，最简单和最流行的模型是一阶向量自回归（VAR）模型，其中当前时间点的每个变量都是由前一个时间点的所有变量（包括其本身）预测的（线性..
VAR模型代码R语言
02-14
金融计量VAR（向量自回归）模型，R语言代码。 #数据检验：平稳性、时间序列趋势 adfTest(aucl,lag=1,type="nc") adfTest(agcl,lag=1,type="nc") adfTest(agvo,lag=1,type="nc") #不平稳取对数 lnau<-log(aucl) lnag<-log(agcl) plot(lnau,type="l",xlab="Date",ylab="auclose") plot(lnag,type="l",xlab="Date",ylab="agclose") adfTest(lnau,lag=1) adfTest(lnag,lag=1) #还不平稳对数差分 ldx<-diff(lnau) ldy<-diff(lnag) dz<-diff(agvo)# plot(ldx,type="l",xlab="Date",ylab="auclose") plot(ldy,type="l",xlab="Date",ylab="agclose") plot(dz,type="l",xlab="Date",ylab="agvol") adfTest(ldx,lag=1) adfTest(ldy,lag=1)
TVP-VAR模型的MATLAB代码
05-18
TVP-VAR模型的MATLAB代码，修改变量与数据可以直接运行，很方便！
干净的tvpvar_tvp-var_干净的tvp_TVP-VAR代码_TVP-VAR模型_Nakajimatvp-var
09-10
标题"干净的tvpvar_tvp-var_干净的tvp_TVP-VAR代码_TVP-VAR模型_Nakajimatvp-var"表明这是一个关于TVP-VAR模型的代码库，由Jouchi Nakajima在2013年编写，并且这个代码被认为是"干净的"，意味着它可能具有良好的...
tvpvar_ox_tvp-var-sv_SV模型_tvpsvvar_tvpsvvar模型_TVP-SV_
10-02
在文件列表中提到的"tvpvar_ox"可能是一个基于Python编程语言的Ox软件包实现的TVP-VAR模型。Ox是一种高度优化的C++编程语言，常用于经济学和金融学的计算任务，其Python接口使得研究人员可以方便地利用Ox的强大计算...
tvpvar_m_matlab_TVP-VAR模型代码_tvpvar_
10-03
TVP-VAR模型matlab代码
TVPVAR-新.zip
04-14
tvp-var模型，matlab代码。直接改数据就可以使用，nakajima的原包。内附pdf教程。
Antonakakis et al. (2020)_tvp溢出_溢出指数_
09-30
基于TVP-VAR模型的动态溢出指数的计算R代码
MI-TVP-SV-VAR_sv_tvp-var-sv_SV模型_tvpsvvar_TVP-SV_
10-04
Koop大神写出来的时变向量自回归模型的进化版，希望对大神写作有帮助。
TVP-VAR-BK溢出指数简介及原始代码（R语言）可直接run，最新代码!!!
weixin_44443921的博客
11-16 824
方差分解基础更可靠：BK 溢出指数是在 VAR 模型的方差分解基础上发展而来的，方差分解可以将系统中一个变量的预测误差方差分解为系统中其他变量的冲击所贡献的部分，这种方法为分析变量之间的相互影响提供了一个较为严谨的理论框架，使得 TVP-VAR-BK 溢出指数的计算结果具有较高的可靠性和解释力。这意味着在不同的经济时期或市场环境下，金融市场或经济变量之间的信息溢出效应可能会有所不同，TVP-VAR-BK 溢出指数可以反映出这种动态变化，为政策制定者和投资者提供更准确的参考。TVP-VAR 模型。
提供HD-TVP-VAR-DY溢出指数的R语言代码，包含数据、注释和参考论文（有无代码基础都可以直接run到底）
最新发布
weixin_44443921的博客
04-23 745
提供HD-TVP-VAR-DY溢出指数的R语言代码，包含数据、注释和参考论文（有无代码基础都可以直接run到底），能导出静态溢出矩阵，总溢出指数Total，溢出指数To，溢入指数From，净溢出指数Net 到 EXCEL，并实现画图。
tvpvar模型的建模步骤_【曲面教程】电子体温计曲面建模
weixin_39908070的博客
11-09 400
曲面教程电子体温计曲面建模本教程分享的主要内容为“电子体温计曲面建模”，教程具体内容包含二个部分，分别为：建模模型效果和建模具体步骤------分割线------1.建模模型效果------分割线------2.建模具体步骤2.1.效果图2.2.根据效果图，构建外形轮廓线2.3.根据轮廓线，拉伸曲面2.4.在拉伸的曲面上做投影线2.5.通过“样式”，造型：曲面，构建上端部分的大面主收集...
TVP-VAR ox程序及代码，含详细步骤
FXeCfOxXW的博客
11-23 2063
本文主要对TVP-VAR模型在Matlab和OX Metrics工具中的应用进行了比较和分析，结合实际案例结果，探讨了两种工具在不同情况下的优劣和适用性。在具体选择上，需要根据实际使用需求和数据特点来进行权衡和选择。TVP-VAR模型的主要优点在于能够根据不同时间段的数据进行动态模型选择，具有更好的拟合效果和预测能力，并且能够在一定程度上应对异方差和自相关等问题。如果对图要求不是特别高的话，ox跑出来的结果是可以直接使用的，横坐标直接就是时间轴，但matlab跑完的结果横坐标为样本个数，直接使用效果不好。
TVP—VAR基于matlab代码
qq_55836608的博客
04-09 2009
matlab制作tvp-var模型代码以及原数据（包括三维图像）
TVP-VAR模型教程及MATLAB代码参考
资源摘要信息: 本资源集合包含了与TVP-VAR模型（时变参数向量自回归模型）相关的参考书籍、Matlab代码以及自学手册。TVP-VAR模型是一种用于时间序列分析的统计模型，特别适合于分析具有时间变化特性的经济数据或金融...
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

个

红包个数最小为10个

元

红包金额最低5元

当前余额3.43元 前往充值 >
需支付：10.00元
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包

打赏作者

生活家小毛

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥1 ¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
扫码支付：¥1
获取中
扫码支付

您的余额不足，请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付元
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明：

1.余额是钱包充值的虚拟货币，按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载，可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值