平稳时间序列模型的统计性质

最新推荐文章于 2022-10-09 13:03:36 发布
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本文探讨平稳时间序列模型的统计性质，包括AR、MA和ARMA模型的均值、方差、协方差、自相关系数和偏自相关系数。AR模型的均值为常数，方差通过传递形式求解；MA模型具有常数均值和方差，自相关系数q阶截尾；ARMA模型结合了AR和MA的特性。
摘要由CSDN通过智能技术生成

平稳时间序列模型的统计性质

1、AR模型的统计性质；2、MA模型的统计性质；3、ARMA模型的统计性质
统计性质包括5个：（1）均值；（2）方差；（3）协方差；（4）自相关系数；（5）偏自相关系数。
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ARMA模型的相关性特征：
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1、AR模型的统计性质

（1）均值
如果AR§模型满足平稳，均值为常数。
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（2）方差
求解思路：首先把序列转化为传递形式

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