ARMR模型的性质

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一、方法性工具

1、差分运算

p阶差分、k步差分

###diff1y=
diff1y=y[1:]-y[:-1]
###diff2y=
diff2y=diff1y[1:]-diff1y[:-1]

###step3y=
step3y=y[3:]-y[:-3]

###diff2step3y=
diff1step3y=y[3:]-y[:-3]
diff2step3y=diff1step3y[3:]-diff1step3y[:-3]

2、延迟算子

借助延迟算子B 进行表示与计算

3、线性差分方程

齐次线性差分方程
非齐次线性差分方程
（？）

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二、AR模型的平稳性

1、AR模型

中心化、延迟算子

2、AR模型平稳性判别

1）特征根判别

写出特征方程，计算特征值。判断特征值在单位圆内，在->平稳。

2）平稳域判别

平稳域可由特征值分之一得到。

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三、AR模型的统计性质

1、AR模型均值

2、AR模型方差

3、AR模型协方差

4、AR模型自相关系数

5、AR模型偏自相关系数

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四、MA模型统计性质

1、MA模型

2、MA模型均值

3、MA模型方差

4、MA模型自协方差

5、MA模型偏自相关系数

6、MA性质

7、MA可逆性

8、逆函数推导

9、MA偏自相关系数拖尾性