011 | efinance分析豆一主连期货

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分类专栏： 玩转Python金融量化 文章标签： 区块链 数据挖掘 金融
于 2024-08-11 08:58:16 首次发布
liurunsen
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豆一主连期货（通常简称“豆一”）是指中国期货市场上以大豆为标的的期货合约的主连合约。这个合约的主连是指在某一时间段内成交量最大、最具流动性的合约。

  1. 大豆期货简介：

    • 大豆期货是以大豆
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012 | akshare分析NYBOT棉花历史数据
微信号：RunsenLiu
08-11 254
在Akshare库中，行业与公司数据的获取是非常重要的一部分，尤其是对从事行业研究和公司基本面分析的人来说。这张图展示了纽约期货交易所（NYBOT）棉花历史价格数据与两条简单移动平均线（SMA）的关系。该图表通过结合历史价格数据与短期和长期的移动平均线，帮助分析者识别买入和卖出的潜在机会点。👉👉👉 《玩转Python金融量化专栏》👈👈👈。👉👉👉 《玩转Python金融量化专栏》👈👈👈。订阅本专栏的可以下载对应的代码和数据集。订阅本专栏的可以下载对应的代码和数据集。
010 | 东方财富帖子标题情绪分析
微信号：RunsenLiu
08-10 277
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3 Python获取股票、基金、期货数据，好用的库efinance
HelloCode5110的博客
12-30 4555
是由个人打造的用于获取股票、基金、期货数据的免费开源 Python 库，你可以使用它很方便地获取数据以便更好地服务于个人的交易系统需求。
efinance库支持哪些类型的金融数据获取？
股票量化交易自动交易程序化交易接口
10-14 2256
efinance库可获取股票、基金、期货、债券数据，股票包括K线、行情，基金有净值、持仓，期货含基本和行情数据，债券有行情、K线等，是金融分析得力工具。
一文读懂量化数据efinance
richardzhutalk的博客
10-16 6129
efinance 是一个用于获取股票、基金、期货、债券数据的免费开源 Python 库。从源代码可以看出，其主要基于东方财富网的api获取数据。虽然本身并没有提供数据服务，但其提供的功能已经比较多了，包括同时支持多股票请求，支持日k、周k、月k、60分钟、30分钟、15分钟、5分钟、1分钟k线数据等
efinance获取基金、股票、债券、期货K线数据
呆萌的代Ma
03-13 5255
efinance github地址：https://github.com/Micro-sheep/efinance 使用示例 github页面的示例已经足够详细了，这里提供一个把股票数据封装成pandas.DataFrame的方法： import pandas as pd import efinance def get_k_data(stock_code, begin="20200101", end="20210101") -> pd.DataFrame: """ 根据efinan
Python金融量化专栏简介
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08-10 383
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量化资源--awesome quant中文版发布
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12-31 2432
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011 - efinance分析豆一主连期货
08-11
展示了豆一（大豆期货主力合约）从早期到近期的价格历史走势，并结合了两条重要的技术分析指标——简单移动平均线（Simple Moving Average, SMA）进行分析。这些指标用于识别价格趋势并生成买卖信号。 价格走势 ...
十二、计算期权定价和布莱克-斯科尔斯公式
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期权定价 期权定价（Option Valuation），期权价值的两个基本构成要素是：内含价值和时间价值。 期权定价，内含价值，也称内在价值，是期权持有人因通过行权获得股票而不是直接购买股票而实现的收益。 布莱克-斯科尔斯公式 1997年10月10日，第二十九届诺贝尔经济学奖授予了两位美国学者，哈佛商学院教授罗伯特·默顿(RoBert Merton)和斯坦福大学教授迈伦·斯克尔斯(Myron Sc...
【Python金融量化 7- 100 】、七、计算两只股票方差和相关性
微信号：RunsenLiu
05-19 5540
如何计算两只股票方差和相关性 考虑一个由“沃尔玛”和“Facebook”组成的投资组合。你认为这些公司的收益会显示出高或低的协方差吗？或者，你能猜出相关性是什么吗？它是接近0还是接近1？ 从2015年1月1日到今天，为沃尔玛和Facebook提取数据。 import numpy as np import pandas as pd from pandas_datareader import data...
pandas_datareader金融数据
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04-25 4728
{“谷歌”:“GOOG”,“亚马逊”:“AMZN”,“Facebook”:“FB”,“苹果”:“AAPL”,“阿里巴巴”:“BABA”,“腾讯”:“0700.hk”}
马科维茨投资组合
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所谓均值，是指投资组合的期望收益率，它是单只证券的期望收益率的加权平均，权重为相应的投资比例。这条曲线在最小方差点以上的部分就是著名的（马考维茨）投资组合有效边界，对应的投资组合称为有效投资组合。在发达的证券市场中，马科维茨投资组合理论早已在实践中被证明是行之有效的，并且被广泛应用于组合选择和资产配置。在实际应用中，限制卖空的投资组合有效边界要比允许卖空的情形复杂得多，计算量也要大得多。从狭义的角度来说，投资组合是规定了投资比例的一揽子有价证券，当然，单只证券也可以当作特殊的投资组合。
给定一个净值序列，计算年化收益、最大回撤、夏普比率
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001 | 股票量化分析基本知识
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量化分析就是将一些不具体，模糊的因素用具体的数据来表示，从而达到分析比较的目的。人类对于股市波动规律的认知，是一个极具挑战性的世界级难题。迄今为止，尚没有任何一种理论和方法能够令人信服并且经得起时间检验——2000年，著名经济学家罗伯特·席勒在《非理性繁荣》一书中指出：“我们应当牢记，股市定价并未形成一门完美的科学”；2013年，瑞典皇家科学院在授予罗伯特·席勒等人该年度诺贝尔经济学奖时指出：几乎没什么方法能准确预测未来几天或几周股市债市的走向，但也许可以通过研究对三年以上的价格进行预测。
【Python金融量化 4- 100 】四、计算股票的收益率
微信号：RunsenLiu
05-10 4178
什么是股票的收益率 股票收益率是反映股票收益水平的指标。投资者购买股票或债券最关心的是能获得多少收益，衡量一项证券投资收益大小以收益率来表示。反映股票收益率的高低，一般有三个指标 本期股利收益率。是以现行价格购买股票的预期收益率。 持有期收益率。股票没有到期，投资者持有股票的时间有长有短，股票在持有期间的收益率为持有期收益率。 折股后的持有期收益率。股份公司进行折股后，出现股份增加和股价下降的情...
python计算夏普比率
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夏普比率在现代投资理论的研究表明，风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。或在固定的预期报酬下，追求最低的风险。同时当您在投资时如缺乏投资经验与研究时间，可以让真正的专业人士（不是只会卖金融产品给你的SALER）来帮到您建立起适合自己的，可承受风险最小化的投资组合。举例而言，假如国债的回报是3%，而您的投资组合预期回报是15%，您的投资组合的标准偏差是6%，那么用15%－3%,可以得出12%（代表您超出无风险投资的回报），再用12%/6%=2，代表投资者风险每增长1%，换来的是2%的多余收益。
【Python金融量化 6- 100 】、六、蒙特卡洛预测微软股票
微信号：RunsenLiu
05-03 3511
蒙特卡洛预测股票 Forecasting Future Stock Prices – continued: import numpy as np import pandas as pd from pandas_datareader import data as wb import matplotlib.pyplot as plt from scipy.stats import no...
五、资本资产定价模型 CAPM
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什么是是CPAM 来源：https://baike.baidu.com/item/资本资产定价模型/10867338?fromtitle=capm&fromid=8235513&fr=aladdin 资本资产定价模型（Capital Asset Pricing Model 简称CAPM）是由美国学者夏普（William Sharpe）、林特尔（John Lintner）、特里诺（J...
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最新发布
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### eFinance Library for Python Financial Data Analysis The **efinance** library is a powerful tool designed specifically for obtaining financial market data such as stocks, funds, and futures within the Python environment[^1]. This open-source project allows users to easily access historical and real-time financial information which can be crucial for developing trading systems or conducting financial analyses. To utilize this library effectively: #### Installation of Efinance Before using `efinance`, ensure that it has been installed correctly in your working environment. The installation process typically involves running pip install command. ```bash pip install efinance ``` #### Importing Necessary Modules For interacting with stock markets through `efinance`, one needs to import specific modules along with standard libraries like `time` and `datetime`. ```python import efinance as ef import time from datetime import datetime ``` #### Retrieving Stock Codes Accessing particular securities requires specifying their unique identifiers known as stock codes. These are essential parameters when querying databases maintained by exchanges or third-party providers via APIs provided by `efinance`. #### Real-Time Price Display Tool Example A practical application could involve creating an interactive dashboard where users input desired ticker symbols alongside frequency settings (refresh intervals). Such tools leverage matplotlib or similar plotting packages integrated into scripts utilizing `efinance` API calls[^3]. ```python def display_real_time_prices(stock_code, freq=60): while True: current_price = ef.get_stock_latest_price(stock_code) timestamp = datetime.now().strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S") print(f"{timestamp} | {stock_code}: {current_price}") time.sleep(freq) display_real_time_prices('AAPL') ``` This script continuously fetches updated prices at specified frequencies until interrupted manually.
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