标准布朗运动的定义、代码和图像

今天分享的是标准布朗运动的定义、代码和图像

如果 { B t ， t ≥ 0 } \{B_t，t \ge 0\} {Bt​，t≥0} 满足：

（1）$B_0=0$；

（2）$B_t$ 有独立增量，也就是说对于任意 $t_0<t_1<\cdots <t_n$，都有 $B_{t_1}-B_{t_0},\dots ,B_{t_n}-B_{t_{n-1}}$ 独立；

（3）$B_t$ 有平稳增量，即对于任意 $0\le s<t$，有 $B_{t+s}-B_s\sim N(0,{\sigma }^{2}t)$。

则称其是一个方差为 ${\sigma }^2$ 的布朗运动。特别地， ${\sigma }^2=1$，那么它是标准布朗运动。

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M<-10  #总时间长度
N<-100  #布朗运动路径的数量
T<-0.1 #时间间隔
t<-seq(0,M,T)  
B<-matrix(NA,nrow=M/T+1,ncol=N)
#创建一个矩阵,用于存储布朗运动的路径数据

B[1,]<-0 
#第一行的所有元素设为0,表示所有路径的初始值均为0
for(j in 1:N){
  for(i in 1:(M/T)){
  B[i+1,j]<-B[i,j]+rnorm(1,0,sqrt(t[i+1]-t[i]))
  }
}
plot(1,type="n",xlim=c(0,M),ylim=
c(min(B),max(B)), xlab="Time",ylab=
"Brownian Motion",main="50 Standard 
Brownian Motion Paths")
#创建一个空白图

colors <- rainbow(N)#生成N种不同颜色的颜色向量
for(j in 1:N){
  lines(t,B[,j],col=colors[j],lty=1)
  }

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下列分别是T=0.1,0.01,0.001时的布朗运动图像。

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