1 鞅
2 Doob不等式（极大不等式）
设 k ≥ 1 k \geq 1 k≥1， ( X n ) n ≤ k (X_n)_{n \leq k} (Xn)n≤k 为一鞅或非负下鞅，
- 对任何 λ > 0 \lambda > 0 λ>0 及 p ≥ 1 p \geq 1 p≥1 有
P ( sup n ≤ k ∣ X n ∣ ≥ λ ) ≤ λ − p E ( ∣ X k ∣ p ) . P(\sup_{n \leq k} |X_n| \geq \lambda ) \leq \lambda^{-p} E(|X_k|^p). P(n≤ksup∣Xn∣≥λ)≤λ−pE(∣Xk∣p). - 对任何 p > 1 p>1 p>1 有
∥ sup n ≤ k X k ∥ ≤ p p − 1 ∥ X k ∥ p . \| \sup_{n \leq k}X_k \| \leq \frac{p}{p-1}\|X_k\|_p. ∥n≤ksupXk∥≤p−1
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